Сравнение TRAIX с USD=X
TRAIX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class) is Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, TRAIX returned 11.15%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности TRAIX и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRAIX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 11.15%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам TRAIX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | 4.06% | 12.57% | 12.64% | 19.01% | -11.89% | 18.59% | 18.28% | 24.71% | 0.76% | 15.45% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRAIX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
TRAIX
USD=X
Сравнение TRAIX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRAIX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRAIX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TRAIX и USD=X
Максимальная просадка TRAIX за все время составила -26.84%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAIX и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRAIX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.84% | 0.00% | -26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | 0.00% | -6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.02% | 0.00% | -16.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | 0.00% | -17.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.84% | 0.00% | -26.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | 0.00% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | 0.00% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.00% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAIX и USD=X
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TRAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRAIX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 0.00% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 0.00% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 0.00% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 0.00% | +12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 0.00% | +12.75% |
Часто задаваемые вопросы
TRAIX has higher volatility (2.41%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, TRAIX dropped -26.84% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для TRAIX и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор