PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRAIX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRAIX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TRAIX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRAIX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		-3.16%21.05%12.64%19.01%-1.83%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, TRAIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

TRAIX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
5.60%
1 год
16.95%
3 года*
13.87%
5 лет*
9.36%
10 лет*
11.53%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с TRAIX:
TRAIX с TCAFTRAIX с FPKFXTRAIX с VOOTRAIX с VWENXTRAIX с VBIAXTRAIX с PRDGXTRAIX с DODBX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с QBDSXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий TRAIX и FRGAX

TRAIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

TRAIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRAIX
Ранг доходности на риск TRAIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRAIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRAIXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.93

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.74

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

7.96

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRAIX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRAIX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRAIX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRAIXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.27

-0.37

Корреляция

Корреляция между TRAIX и FRGAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRAIX и FRGAX

Дивидендная доходность TRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		16.39%15.87%10.52%4.28%9.70%9.35%8.08%5.92%7.57%6.96%3.59%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRAIX и FRGAX

Максимальная просадка TRAIX за все время составила -26.84%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAIX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRAIXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.84%

-11.77%

-15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-8.53%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-5.02%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-1.62%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.87%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TRAIX и FRGAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) составляет 3.66%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что TRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRAIXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.51%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

7.04%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

12.09%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

10.33%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

10.33%

+2.65%