Сравнение TR3G.L с SPXP.L
TR3G.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TR3G.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TR3G.L returned 2.93%/yr vs 15.15%/yr for SPXP.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. TR3G.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.
Доходность
Сравнение доходности TR3G.L и SPXP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TR3G.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью 10.55%.
TR3G.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- —
SPXP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 16.32%
Сравнение доходности по годам TR3G.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR3G.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 0.69% | -1.98% | 5.82% | -1.57% | 7.69% | 0.63% | -0.33% | 1.14% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 10.55% | 9.53% | 27.58% | 20.06% | -8.79% | 31.26% | 13.90% | 24.30% |
Correlation
The correlation between TR3G.L and SPXP.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR3G.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
TR3G.L
SPXP.L
Сравнение TR3G.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR3G.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.52 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 4.11 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 15.13 | -12.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR3G.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.78 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.06 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.15 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок TR3G.L и SPXP.L
Максимальная просадка TR3G.L за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR3G.L и SPXP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR3G.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.79% | -25.46% | +6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -7.09% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.90% | -20.77% | +11.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -20.77% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -0.21% | -7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -3.50% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.93% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR3G.L и SPXP.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) составляет 1.70%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что TR3G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR3G.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 2.65% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 7.24% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 10.49% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 14.23% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 16.22% | -7.58% |
Сравнение комиссий TR3G.L и SPXP.L
TR3G.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR3G.L и SPXP.L
Дивидендная доходность TR3G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TR3G.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 3.95% | 4.10% | 4.31% | 4.18% | 1.99% | 0.31% | 1.28% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
TR3G.L and SPXP.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TR3G.L.
TR3G.L is categorized as Government Bonds, while SPXP.L is S&P 500. TR3G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.06% for TR3G.L and 0.05% for SPXP.L.
Подберите оптимальное распределение для TR3G.L и SPXP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор