PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TR3G.L с PRIT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TR3G.L и PRIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A (TR3G.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TR3G.L и PRIT.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TR3G.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A
1.29%-1.98%5.82%-1.57%7.69%0.63%-0.33%3.59%
PRIT.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)
0.93%-1.06%2.57%-1.73%-1.79%-0.98%4.03%5.36%

Доходность по периодам

С начала года, TR3G.L показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у PRIT.L с доходностью 0.93%.


TR3G.L

1 день
-0.79%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.29%
6 месяцев
2.54%
1 год
0.69%
3 года*
1.56%
5 лет*
2.58%
10 лет*

PRIT.L

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.98%
1 год
-0.11%
3 года*
0.21%
5 лет*
0.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

Сравнение комиссий TR3G.L и PRIT.L

TR3G.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PRIT.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TR3G.L vs. PRIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TR3G.L
Ранг доходности на риск TR3G.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TR3G.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR3G.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR3G.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR3G.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR3G.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина

PRIT.L
Ранг доходности на риск PRIT.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIT.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIT.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIT.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIT.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIT.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TR3G.L c PRIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A (TR3G.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TR3G.LPRIT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

-0.02

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

0.03

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.00

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

0.05

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

0.08

+0.21

TR3G.L vs. PRIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TR3G.L на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа PRIT.L равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TR3G.L и PRIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TR3G.LPRIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.02

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.07

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.11

+0.09

Корреляция

Корреляция между TR3G.L и PRIT.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TR3G.L и PRIT.L

Дивидендная доходность TR3G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности PRIT.L в 3.19%


TTM2025202420232022202120202019
TR3G.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A
3.93%4.10%4.31%4.18%1.99%0.31%1.28%2.01%
PRIT.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)
3.19%3.22%2.79%2.34%1.87%1.74%2.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TR3G.L и PRIT.L

Максимальная просадка TR3G.L за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки PRIT.L в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR3G.L и PRIT.L.


Загрузка...

Показатели просадок


TR3G.LPRIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.79%

-20.06%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-7.41%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-16.09%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-14.04%

+6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-12.47%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

4.30%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TR3G.L и PRIT.L

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A (TR3G.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) имеют волатильность 2.10% и 2.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TR3G.LPRIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

2.08%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

4.47%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

7.15%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.08%

8.93%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.68%

9.40%

-0.72%