PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TR3G.L с PR1T.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TR3G.L и PR1T.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A (TR3G.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TR3G.L и PR1T.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
TR3G.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A
1.29%-1.98%5.82%-1.57%7.69%0.63%-6.65%
PR1T.L
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)
2.51%-3.21%7.04%-0.41%12.57%1.04%-6.84%
Разные валюты инструментов

TR3G.L торгуется в GBp, в то время как PR1T.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PR1T.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TR3G.L показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у PR1T.L с доходностью 2.51%.


TR3G.L

1 день
-0.79%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.29%
6 месяцев
2.54%
1 год
0.69%
3 года*
1.56%
5 лет*
2.58%
10 лет*

PR1T.L

1 день
-0.20%
1 месяц
1.41%
С начала года
2.51%
6 месяцев
3.57%
1 год
1.42%
3 года*
2.16%
5 лет*
4.00%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Сравнение комиссий TR3G.L и PR1T.L

TR3G.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PR1T.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TR3G.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TR3G.L
Ранг доходности на риск TR3G.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TR3G.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR3G.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR3G.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR3G.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR3G.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина

PR1T.L
Ранг доходности на риск PR1T.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TR3G.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A (TR3G.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TR3G.LPR1T.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.20

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

0.33

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.04

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

0.30

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

0.56

-0.28

TR3G.L vs. PR1T.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TR3G.L на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа PR1T.L равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TR3G.L и PR1T.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TR3G.LPR1T.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.20

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.25

-0.05

Корреляция

Корреляция между TR3G.L и PR1T.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TR3G.L и PR1T.L

Дивидендная доходность TR3G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как PR1T.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
TR3G.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A
3.93%4.10%4.31%4.18%1.99%0.31%1.28%2.01%
PR1T.L
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TR3G.L и PR1T.L

Максимальная просадка TR3G.L за все время составила -18.79%, что больше максимальной просадки PR1T.L в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR3G.L и PR1T.L.


Загрузка...

Показатели просадок


TR3G.LPR1T.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.79%

-0.56%

-18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-0.06%

-6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-0.56%

-15.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

0.00%

-7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-0.05%

-9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

0.01%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TR3G.L и PR1T.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A (TR3G.L) составляет 2.10%, в то время как у Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что TR3G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TR3G.LPR1T.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

2.56%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

4.81%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

7.24%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.08%

8.46%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.68%

8.39%

+0.29%