PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TR3G.L с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TR3G.L с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A (TR3G.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

TR3G.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TR3G.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TR3G.L и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A (TR3G.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TR3G.L и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TR3G.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A		1.29%-1.98%5.82%-1.57%7.69%0.63%-0.33%1.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-2.07%9.43%27.16%20.01%-8.44%30.01%14.85%23.83%
Разные валюты инструментов

TR3G.L торгуется в GBp, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TR3G.L показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.60%.

TR3G.L

1 день
-0.79%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.29%
6 месяцев
2.54%
1 год
0.69%
3 года*
1.56%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-0.29%
1 год
14.57%
3 года*
15.56%
5 лет*
12.76%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TR3G.L:
TR3G.L с IBTU.LTR3G.L с PR1T.LTR3G.L с MUNI.LTR3G.L с TRIS.LTR3G.L с J13U.LTR3G.L с BBRT.LTR3G.L с PRIT.L
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий TR3G.L и VOO

TR3G.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TR3G.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

TR3G.L vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TR3G.L
Ранг доходности на риск TR3G.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TR3G.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR3G.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR3G.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR3G.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR3G.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TR3G.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A (TR3G.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TR3G.LVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.79

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

1.22

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.30

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

5.24

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TR3G.L vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TR3G.L на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TR3G.L и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TR3G.LVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.79

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.81

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.90

-0.70

Корреляция

Корреляция между TR3G.L и VOO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TR3G.L и VOO

Дивидендная доходность TR3G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TR3G.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A		3.93%4.10%4.31%4.18%1.99%0.31%1.28%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TR3G.L и VOO

Максимальная просадка TR3G.L за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки VOO в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR3G.L и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TR3G.LVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.79%

-33.99%

+15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-11.98%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-24.52%

+8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-5.55%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-3.72%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.55%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TR3G.L и VOO

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A (TR3G.L) составляет 2.10%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что TR3G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TR3G.LVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

4.52%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

9.42%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

18.52%

-11.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.08%

15.81%

-7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.68%

18.11%

-9.43%