Сравнение TQSMX с VXF
TQSMX (T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both funds - TQSMX is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index. TQSMX is actively managed, while VXF is passively managed. Over the past 10 years, TQSMX returned 12.59%/yr vs 11.69%/yr for VXF. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TQSMX charges 0.87%/yr vs 0.05%/yr for VXF.
Доходность
Сравнение доходности TQSMX и VXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQSMX показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью 11.25%. За последние 10 лет акции TQSMX превзошли акции VXF по среднегодовой доходности: 12.59% против 11.69% соответственно.
TQSMX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 12.59%
VXF
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 9.53%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам TQSMX и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSMX T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund | 14.91% | 12.75% | 16.34% | 21.72% | -13.07% | 21.85% | 11.68% | 30.19% | -10.91% | 15.44% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 11.25% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 18.06% |
Correlation
The correlation between TQSMX and VXF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2016 г. | 0.95 |
The correlation between TQSMX and VXF has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQSMX vs. VXF — Ранг доходности на риск
TQSMX
VXF
Сравнение TQSMX c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQSMX | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.55 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | 9.00 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQSMX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.48 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.27 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.53 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.45 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TQSMX и VXF
Максимальная просадка TQSMX за все время составила -40.66%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSMX и VXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQSMX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.66% | -58.03% | +17.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -10.21% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.82% | -26.92% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -36.39% | +12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | -41.72% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -3.32% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -9.55% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.88% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQSMX и VXF
Текущая волатильность для T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) составляет 5.07%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что TQSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQSMX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.88% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 12.90% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 17.54% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.53% | 22.37% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 22.31% | -1.97% |
Сравнение комиссий TQSMX и VXF
TQSMX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQSMX и VXF
Дивидендная доходность TQSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VXF в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSMX T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund | 1.00% | 1.15% | 6.48% | 3.39% | 6.06% | 1.40% | 0.81% | 1.18% | 2.12% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.04% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TQSMX and VXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VXF has higher volatility (5.88%) compared to TQSMX (5.07%). In terms of maximum drawdown, TQSMX dropped -40.66% vs VXF's -58.03%.
TQSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQSMX и VXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор