Сравнение TQSMX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
TQSMX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности TQSMX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQSMX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSMX T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund | 1.27% | 13.55% | 16.34% | 21.72% | -13.07% | 21.85% | 11.68% | 30.19% | -10.91% | 15.44% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, TQSMX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции TQSMX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 11.58% против 16.10% соответственно.
TQSMX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 11.58%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQSMX и TBCIX
TQSMX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
TQSMX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
TQSMX
TBCIX
Сравнение TQSMX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQSMX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.72 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.21 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.78 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 2.71 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQSMX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.72 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.68 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TQSMX и TBCIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQSMX и TBCIX
Дивидендная доходность TQSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности TBCIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSMX T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund | 1.85% | 1.87% | 6.48% | 3.39% | 6.06% | 1.40% | 0.81% | 1.18% | 2.12% | 0.35% | 0.00% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок TQSMX и TBCIX
Максимальная просадка TQSMX за все время составила -40.66%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSMX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQSMX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.66% | -43.26% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -16.96% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -43.26% | +19.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | -43.26% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -13.72% | +6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -8.15% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 4.86% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQSMX и TBCIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что TQSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQSMX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 7.01% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 12.40% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 22.77% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 23.94% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 22.73% | -2.45% |