Сравнение TQQY с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
TQQY и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQQY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TQQY и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQQY и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | -6.38% | -5.07% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 460.32% |
Доходность по периодам
С начала года, TQQY показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
TQQY
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -12.90%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQQY и MUU
TQQY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
TQQY vs. MUU — Ранг доходности на риск
TQQY
MUU
Сравнение TQQY c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQQY | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 7.00 | -6.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 3.86 | -3.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.52 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 17.99 | -17.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 50.69 | -49.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQQY | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 7.00 | -6.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 1.77 | -2.18 |
Корреляция
Корреляция между TQQY и MUU составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQY и MUU
Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 66.43%, что больше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 66.43% | 49.61% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок TQQY и MUU
Максимальная просадка TQQY за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQQY | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -75.07% | +49.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -52.72% | +33.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -38.92% | +22.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -25.08% | +15.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 18.71% | -11.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQY и MUU
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 7.80%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQQY | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 47.51% | -39.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 99.28% | -80.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 130.64% | -106.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.42% | 127.68% | -102.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 127.68% | -102.26% |