Сравнение TQQQ.TO с HEQQ
TQQQ.TO (BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF) and HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, TQQQ.TO returned 49.61% vs 14.12% for HEQQ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TQQQ.TO и HEQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TQQQ.TO торгуется в CAD, в то время как HEQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TQQQ.TO показывает доходность 25.46%, что значительно выше, чем у HEQQ с доходностью 5.33%.
TQQQ.TO
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -12.99%
- 6 месяцев
- 22.37%
- С начала года
- 25.46%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQQ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 5.33%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQQQ.TO и HEQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQQ.TO BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 25.46% | 38.56% |
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 5.33% | 11.69% |
Correlation
The correlation between TQQQ.TO and HEQQ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between TQQQ.TO and HEQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQQ.TO vs. HEQQ — Ранг доходности на риск
TQQQ.TO
HEQQ
Сравнение TQQQ.TO c HEQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQQQ.TO | HEQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.08 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 6.46 | -2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TQQQ.TO и HEQQ
Максимальная просадка TQQQ.TO за все время составила -38.15%, что больше максимальной просадки HEQQ в -7.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ.TO и HEQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQQ.TO | HEQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.15% | -7.56% | -30.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.15% | -6.83% | -31.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -3.29% | -19.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -1.52% | -7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 2.19% | +10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQQ.TO и HEQQ
BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO) имеет более высокую волатильность в 22.92% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что TQQQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQQ.TO | HEQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.92% | 3.01% | +19.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.76% | 7.42% | +39.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.84% | 9.37% | +46.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.37% | 11.92% | +42.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.37% | 11.92% | +42.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQQ.TO и HEQQ
TQQQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.22% | 0.19% |
TQQQ.TO BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TQQQ.TO and HEQQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для TQQQ.TO и HEQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор