Сравнение TQQQ.TO с HEQQ
TQQQ.TO (BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF) and HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, TQQQ.TO returned 85.03% vs 18.72% for HEQQ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TQQQ.TO и HEQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TQQQ.TO торгуется в CAD, в то время как HEQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TQQQ.TO показывает доходность 39.48%, что значительно выше, чем у HEQQ с доходностью 8.40%.
TQQQ.TO
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- 39.48%
- 6 месяцев
- 32.70%
- 1 год
- 85.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQQ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQQQ.TO и HEQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQQ.TO BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 39.48% | 38.56% |
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 8.40% | 11.69% |
Correlation
The correlation between TQQQ.TO and HEQQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between TQQQ.TO and HEQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQQ.TO vs. HEQQ — Ранг доходности на риск
TQQQ.TO
HEQQ
Сравнение TQQQ.TO c HEQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQQQ.TO | HEQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.75 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 8.67 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TQQQ.TO и HEQQ
Максимальная просадка TQQQ.TO за все время составила -38.15%, что больше максимальной просадки HEQQ в -7.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ.TO и HEQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQQ.TO | HEQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.15% | -7.56% | -30.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.15% | -6.83% | -31.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.28% | -0.15% | -14.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -1.54% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 2.16% | +10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQQ.TO и HEQQ
BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO) имеет более высокую волатильность в 27.21% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что TQQQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQQ.TO | HEQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.21% | 2.96% | +24.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 7.23% | +36.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.02% | 9.16% | +43.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.87% | 12.01% | +40.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.87% | 12.01% | +40.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQQ.TO и HEQQ
TQQQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.21% | 0.19% |
TQQQ.TO BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TQQQ.TO and HEQQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для TQQQ.TO и HEQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор