PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TQQQ.TO с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ.TO с TQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TQQQ.TO (BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - TQQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, TQQQ.TO returned 60.46% vs 71.30% for TQQQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ.TO и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TQQQ.TO торгуется в CAD, в то время как TQQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TQQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ.TO показывает доходность 31.63%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 38.08%.

TQQQ.TO

1 день
-4.83%
1 месяц
-11.54%
6 месяцев
27.89%
С начала года
31.63%
1 год
60.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-5.07%
1 месяц
-10.99%
6 месяцев
32.03%
С начала года
38.08%
1 год
71.30%
3 года*
50.87%
5 лет*
21.41%
10 лет*
42.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ.TO и TQQQ

2026 (YTD)2025
TQQQ.TO
BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF		31.63%38.56%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		38.08%40.98%

Correlation

The correlation between TQQQ.TO and TQQQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г.

0.93

The correlation between TQQQ.TO and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с TQQQ.TO:
TQQQ.TO с SPYTQQQ.TO с QQU.TOTQQQ.TO с NVDATQQQ.TO с USSL.TOTQQQ.TO с VOOTQQQ.TO с QQCC.TOTQQQ.TO с SOXL
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

TQQQ.TO vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ.TO
Ранг доходности на риск TQQQ.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ.TO c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQQQ.TOTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.29

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.80

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

1.93

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

5.74

-0.99

TQQQ.TO vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ.TO на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ.TO и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQQQ.TO и TQQQ

Максимальная просадка TQQQ.TO за все время составила -38.15%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ.TO и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQ.TOTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.15%

-80.32%

+42.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.15%

-37.15%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-80.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.10%

-17.55%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-17.72%

+8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.75%

12.45%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ.TO и TQQQ

BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеют волатильность 22.66% и 22.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQ.TOTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.66%

22.54%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.49%

46.19%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.63%

55.41%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.26%

67.87%

-13.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.26%

66.68%

-12.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ.TO и TQQQ

TQQQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.53%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
TQQQ.TO
BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TQQQ.TO and TQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TQQQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while TQQQ is Leveraged Equities. TQQQ.TO tracks Nasdaq-100 Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Global X and ProShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ.TO и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор