Сравнение TQPAX с TMCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX).

TQPAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 31 окт. 1993 г.. TMCPX управляется Touchstone. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TQPAX и TMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQPAX и TMCPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
TQPAX Touchstone Strategic Income Opportunities Fund	-0.09%	8.97%	7.26%	8.37%	-9.86%	-0.64%
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund	-5.13%	4.87%	8.48%	27.48%	-15.62%	8.54%

Доходность по периодам

С начала года, TQPAX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у TMCPX с доходностью -5.13%.

TQPAX

1 день: 0.31%

1 месяц: -1.40%

С начала года: -0.09%

6 месяцев: 1.38%

1 год: 6.04%

3 года*: 7.38%

5 лет*: —

10 лет*: —

TMCPX

1 день: 3.07%

1 месяц: -8.54%

С начала года: -5.13%

6 месяцев: -2.66%

1 год: 3.97%

3 года*: 8.99%

5 лет*: 4.53%

10 лет*: 10.49%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Touchstone Strategic Income Opportunities Fund

Название символа

Touchstone Mid Cap Fund

Часто сравнивают с TQPAX:

TQPAX с SGOV TQPAX с RA TQPAX с EVG TQPAX с MMT TQPAX с JMM TQPAX с SCHD TQPAX с CBLDX

Часто сравнивают с TMCPX:

TMCPX с EISMX TMCPX с ACMVX TMCPX с SDSCX TMCPX с VO TMCPX с VUG TMCPX с IDIVX TMCPX с GQGIX

Сравнение комиссий TQPAX и TMCPX

TQPAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TMCPX в 0.93%.

TQPAX

Touchstone Strategic Income Opportunities Fund

TMCPX

Touchstone Mid Cap Fund

Доходность на риск

TQPAX vs. TMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TQPAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TMCPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQPAX c TMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TQPAX	TMCPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.63	0.21	+1.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.37	0.46	+1.92
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.06	+0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.70	0.36	+2.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.12	1.17	+8.95
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQPAX vs. TMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQPAX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа TMCPX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQPAX и TMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TQPAX	TMCPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.63	0.21	+1.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.26	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.57	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.48	+0.05

Корреляция

Корреляция между TQPAX и TMCPX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQPAX и TMCPX

Дивидендная доходность TQPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности TMCPX в 2.32%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TQPAX Touchstone Strategic Income Opportunities Fund	4.64%	4.20%	4.43%	4.95%	4.02%	1.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund	2.32%	2.20%	2.52%	0.92%	1.43%	2.80%	1.93%	5.18%	3.95%	1.10%	0.58%	0.06%

Просадки

Сравнение просадок TQPAX и TMCPX

Максимальная просадка TQPAX за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки TMCPX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQPAX и TMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TQPAX	TMCPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.94%	-58.03%	+41.09%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.48%	-13.48%	+11.00%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-21.47%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-35.54%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.70%	-10.83%	+9.13%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.50%	-9.64%	+5.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.66%	4.21%	-3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TQPAX и TMCPX

Текущая волатильность для Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX) составляет 1.36%, в то время как у Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что TQPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TQPAX	TMCPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.36%	6.66%	-5.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.48%	12.05%	-9.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.14%	19.84%	-15.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.17%	17.68%	-12.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.17%	18.41%	-13.24%

Сравнение TQPAX с TMCPX

Доходность

Сравнение доходности TQPAX и TMCPX

Сравнение доходности по годам TQPAX и TMCPX

Доходность по периодам

TQPAX

TMCPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TQPAX и TMCPX

Доходность на риск

TQPAX vs. TMCPX — Ранг доходности на риск

TQPAX

TMCPX

Сравнение TQPAX c TMCPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TQPAX vs. TMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQPAX и TMCPX

Просадки

Сравнение просадок TQPAX и TMCPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TQPAX и TMCPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)