Сравнение TQPAX с TSFIX
TQPAX (Touchstone Strategic Income Opportunities Fund) and TSFIX (Touchstone Small Cap Fund) are both mutual funds - TQPAX is a Multisector Bonds fund managed by Touchstone, while TSFIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Touchstone. Over the past 3 years, TQPAX returned 8.00%/yr vs 11.52%/yr for TSFIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. TQPAX charges 1.00%/yr vs 0.94%/yr for TSFIX.
Доходность
Сравнение доходности TQPAX и TSFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQPAX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у TSFIX с доходностью 4.18%.
TQPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSFIX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 10.09%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение доходности по годам TQPAX и TSFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TQPAX Touchstone Strategic Income Opportunities Fund | 1.03% | 8.97% | 7.26% | 8.37% | -9.86% | -0.64% |
TSFIX Touchstone Small Cap Fund | 4.18% | 5.89% | 11.13% | 20.89% | -9.70% | 14.70% |
Correlation
The correlation between TQPAX and TSFIX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2021 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQPAX vs. TSFIX — Ранг доходности на риск
TQPAX
TSFIX
Сравнение TQPAX c TSFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX) и Touchstone Small Cap Fund (TSFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQPAX | TSFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.11 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 1.02 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 2.88 | +7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQPAX | TSFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.61 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.52 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TQPAX и TSFIX
Максимальная просадка TQPAX за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки TSFIX в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQPAX и TSFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQPAX | TSFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -39.00% | +22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -9.54% | +7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.17% | -24.76% | +20.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.30% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -6.91% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 3.36% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQPAX и TSFIX
Текущая волатильность для Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX) составляет 1.33%, в то время как у Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что TQPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQPAX | TSFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 4.18% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 10.50% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 15.84% | -12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 20.76% | -15.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 21.76% | -16.63% |
Сравнение комиссий TQPAX и TSFIX
TQPAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TSFIX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQPAX и TSFIX
Дивидендная доходность TQPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности TSFIX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQPAX Touchstone Strategic Income Opportunities Fund | 4.67% | 4.20% | 4.43% | 4.95% | 4.02% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSFIX Touchstone Small Cap Fund | 0.28% | 5.87% | 1.43% | 3.37% | 1.89% | 13.31% | 2.52% | 18.54% | 32.83% | 22.85% | 0.37% | 13.55% |
Часто задаваемые вопросы
TQPAX and TSFIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSFIX has higher volatility (4.18%) compared to TQPAX (1.33%). In terms of maximum drawdown, TQPAX dropped -16.94% vs TSFIX's -39.00%.
TQPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQPAX и TSFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор