PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS.TO с TGED.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS.TO с TGED.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO) и TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO).

TGED.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IS.TO и TGED.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO) и TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS.TO и TGED.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
IS.TO
Infrastructure Dividend Split Corp		16.75%19.09%17.62%-11.75%-12.55%-6.80%
TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF		-0.04%10.63%38.60%23.33%-14.27%19.43%

Доходность по периодам

С начала года, IS.TO показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у TGED.TO с доходностью -0.04%.

IS.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.56%
С начала года
16.75%
6 месяцев
18.68%
1 год
37.38%
3 года*
14.87%
5 лет*
3.03%
10 лет*
—

TGED.TO

1 день
3.14%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-1.87%
1 год
15.82%
3 года*
20.43%
5 лет*
13.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infrastructure Dividend Split Corp

TD Active Global Enhanced Dividend ETF

Часто сравнивают с IS.TO:
IS.TO с SPYIS.TO с CBYYXIS.TO с XCB.TOIS.TO с SIXY.TOIS.TO с TQGM.TOIS.TO с PMM.TOIS.TO с DF.TO
Часто сравнивают с TGED.TO:
TGED.TO с TPU.TOTGED.TO с TEC.TOTGED.TO с EFASTGED.TO с USCC.TOTGED.TO с SPYTGED.TO с HXT.TOTGED.TO с VFV.TO

Доходность на риск

IS.TO vs. TGED.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS.TO
Ранг доходности на риск IS.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TGED.TO
Ранг доходности на риск TGED.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGED.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGED.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGED.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGED.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGED.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS.TO c TGED.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO) и TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS.TOTGED.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

0.82

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.20

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.18

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

1.33

+2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.12

4.69

+10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS.TO vs. TGED.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS.TO на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа TGED.TO равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS.TO и TGED.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS.TOTGED.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.82

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.89

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.88

-0.73

Корреляция

Корреляция между IS.TO и TGED.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS.TO и TGED.TO

Дивидендная доходность IS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности TGED.TO в 3.88%

TTM2025202420232022202120202019
IS.TO
Infrastructure Dividend Split Corp		8.49%10.57%8.69%3.60%3.07%1.74%0.00%0.00%
TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF		3.88%3.79%3.01%3.97%4.70%3.44%3.63%2.54%

Просадки

Сравнение просадок IS.TO и TGED.TO

Максимальная просадка IS.TO за все время составила -37.89%, что больше максимальной просадки TGED.TO в -26.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS.TO и TGED.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

IS.TOTGED.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.89%

-26.19%

-11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-12.29%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.89%

-23.05%

-14.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-7.95%

+5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-4.74%

-12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.48%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IS.TO и TGED.TO

Текущая волатильность для Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO) составляет 4.55%, в то время как у TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что IS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGED.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS.TOTGED.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

7.44%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

12.56%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

19.39%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

15.53%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

16.69%

+5.56%