PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQGM.TO с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQGM.TO с TEC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO).

TQGM.TO и TEC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQGM.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. TEC.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Global Technology Leaders Index. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TQGM.TO и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQGM.TO и TEC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF		3.89%20.97%25.26%8.13%-4.74%12.19%0.64%-0.00%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		-8.02%15.45%45.60%53.28%-32.19%25.46%47.54%2.19%

Доходность по периодам

С начала года, TQGM.TO показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у TEC.TO с доходностью -8.02%.

TQGM.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-1.76%
С начала года
3.89%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.45%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.87%
10 лет*
—

TEC.TO

1 день
1.18%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-8.02%
6 месяцев
-8.22%
1 год
18.83%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Global Multifactor ETF

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с TQGM.TO:
TQGM.TO с IS.TOTQGM.TO с ZMI.TOTQGM.TO с HURA.TOTQGM.TO с TCSH.TOTQGM.TO с TBAL.TOTQGM.TO с TTP.TOTQGM.TO с TGRO.TO
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий TQGM.TO и TEC.TO

TQGM.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TEC.TO в 0.35%.

TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF

Доходность на риск

TQGM.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQGM.TO
Ранг доходности на риск TQGM.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQGM.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQGM.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQGM.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQGM.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQGM.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQGM.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQGM.TOTEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.78

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.23

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.11

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

3.23

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQGM.TO vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQGM.TO на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа TEC.TO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQGM.TO и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQGM.TOTEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.78

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.65

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.81

0.00

Корреляция

Корреляция между TQGM.TO и TEC.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQGM.TO и TEC.TO

Дивидендная доходность TQGM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности TEC.TO в 0.12%

TTM2025202420232022202120202019
TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF		1.31%1.36%2.18%2.67%2.82%2.40%2.17%0.00%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.12%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%

Просадки

Сравнение просадок TQGM.TO и TEC.TO

Максимальная просадка TQGM.TO за все время составила -24.34%, что меньше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQGM.TO и TEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TQGM.TOTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.34%

-35.31%

+10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-17.52%

+8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-35.31%

+20.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-13.33%

+10.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-8.17%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

6.04%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TQGM.TO и TEC.TO

Текущая волатильность для TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) составляет 4.83%, в то время как у TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что TQGM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQGM.TOTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

6.96%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

13.47%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

24.30%

-11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.80%

22.31%

-11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

23.92%

-11.48%