PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS.TO с CBYYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS.TO с CBYYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS.TO (Infrastructure Dividend Split Corp) is a stock, while CBYYX (Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y) is Nontraditional Bonds fund actively managed by Victory. Over the past year, IS.TO returned 47.48% vs 12.62% for CBYYX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IS.TO и CBYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO) и Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IS.TO торгуется в CAD, в то время как CBYYX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBYYX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS.TO показывает доходность 29.54%, что значительно выше, чем у CBYYX с доходностью 3.58%.

IS.TO

1 день
1.64%
1 месяц
3.55%
С начала года
29.54%
6 месяцев
27.71%
1 год
47.48%
3 года*
19.54%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—

CBYYX

1 день
0.41%
1 месяц
2.58%
С начала года
3.58%
6 месяцев
2.20%
1 год
12.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS.TO и CBYYX

2026 (YTD)202520242023
IS.TO
Infrastructure Dividend Split Corp		29.54%19.09%17.62%-0.58%
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		3.58%6.00%25.63%0.46%

Correlation

The correlation between IS.TO and CBYYX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infrastructure Dividend Split Corp

Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y

Часто сравнивают с IS.TO:
IS.TO с PMM.TOIS.TO с TQGM.TOIS.TO с SIXY.TOIS.TO с XCB.TOIS.TO с SPYIS.TO с TGED.TOIS.TO с DF.TO
Часто сравнивают с CBYYX:
CBYYX с ILSCBYYX с EVNTCBYYX с PADZXCBYYX с HFSAXCBYYX с VBILXCBYYX с SRDAXCBYYX с SPY

Доходность на риск

IS.TO vs. CBYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS.TO
Ранг доходности на риск IS.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CBYYX
Ранг доходности на риск CBYYX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS.TO c CBYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO) и Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS.TOCBYYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
2.60

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.95
3.68

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.49

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.10

3.83

+5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.90

10.90

+15.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS.TO vs. CBYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS.TO на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа CBYYX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS.TO и CBYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS.TOCBYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

2.60

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.30

-1.06

Просадки

Сравнение просадок IS.TO и CBYYX

Максимальная просадка IS.TO за все время составила -37.89%, что больше максимальной просадки CBYYX в -11.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS.TO и CBYYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS.TOCBYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.89%

-11.00%

-26.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-3.25%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.16%

-2.14%

-15.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.14%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IS.TO и CBYYX

Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что IS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS.TOCBYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

0.82%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

3.55%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

4.77%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

9.80%

+12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

9.80%

+12.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS.TO и CBYYX

Дивидендная доходность IS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что меньше доходности CBYYX в 8.93%

ПозицияTTM20252024202320222021
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		8.93%9.14%10.33%9.41%0.00%0.00%
IS.TO
Infrastructure Dividend Split Corp		8.70%10.57%8.69%3.60%3.07%1.74%

Часто задаваемые вопросы

IS.TO and CBYYX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS.TO и CBYYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор