PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS.TO с PMM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS.TO с PMM.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO) и Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO).

Доходность

Сравнение доходности IS.TO и PMM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO) и Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS.TO и PMM.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
IS.TO
Infrastructure Dividend Split Corp		16.75%19.09%17.62%-11.75%-12.55%-6.80%
PMM.TO
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund		3.18%6.07%20.49%5.85%-3.80%5.19%

Доходность по периодам

С начала года, IS.TO показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у PMM.TO с доходностью 3.18%.

IS.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.56%
С начала года
16.75%
6 месяцев
18.68%
1 год
37.38%
3 года*
14.87%
5 лет*
3.03%
10 лет*
—

PMM.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.44%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.85%
1 год
14.95%
3 года*
11.51%
5 лет*
7.00%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infrastructure Dividend Split Corp

Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund

Часто сравнивают с IS.TO:
IS.TO с SPYIS.TO с CBYYXIS.TO с XCB.TOIS.TO с SIXY.TOIS.TO с TGED.TOIS.TO с TQGM.TOIS.TO с DF.TO
Часто сравнивают с PMM.TO:
PMM.TO с ^GSPCPMM.TO с QLEIXPMM.TO с ZMMK.TOPMM.TO с ZLB.TO

Доходность на риск

IS.TO vs. PMM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS.TO
Ранг доходности на риск IS.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PMM.TO
Ранг доходности на риск PMM.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMM.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMM.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMM.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMM.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMM.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS.TO c PMM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO) и Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS.TOPMM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.46

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.98

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

2.94

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.12

9.33

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS.TO vs. PMM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS.TO на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа PMM.TO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS.TO и PMM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS.TOPMM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.46

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.73

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.28

-0.13

Корреляция

Корреляция между IS.TO и PMM.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS.TO и PMM.TO

Дивидендная доходность IS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, тогда как PMM.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
IS.TO
Infrastructure Dividend Split Corp		8.49%10.57%8.69%3.60%3.07%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMM.TO
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.92%2.44%

Просадки

Сравнение просадок IS.TO и PMM.TO

Максимальная просадка IS.TO за все время составила -37.89%, что больше максимальной просадки PMM.TO в -23.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS.TO и PMM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

IS.TOPMM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.89%

-23.50%

-14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-5.17%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.89%

-11.18%

-26.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-1.41%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-8.07%

-9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.63%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IS.TO и PMM.TO

Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что IS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS.TOPMM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

1.79%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

7.26%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

10.25%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

9.71%

+12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

10.15%

+12.10%