PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQGM.TO с TGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQGM.TO с TGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO).

TQGM.TO и TGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQGM.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. TGRO.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TQGM.TO и TGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQGM.TO и TGRO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF		3.89%20.97%25.26%8.13%-4.74%12.19%3.28%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		0.84%18.03%22.28%18.36%-11.39%20.46%1,952.37%

Доходность по периодам

С начала года, TQGM.TO показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у TGRO.TO с доходностью 0.84%.

TQGM.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-1.76%
С начала года
3.89%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.45%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.87%
10 лет*
—

TGRO.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.84%
6 месяцев
3.05%
1 год
18.65%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Global Multifactor ETF

TD Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с TQGM.TO:
TQGM.TO с IS.TOTQGM.TO с ZMI.TOTQGM.TO с HURA.TOTQGM.TO с TBAL.TOTQGM.TO с TCSH.TOTQGM.TO с TTP.TOTQGM.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с TGRO.TO:
TGRO.TO с VGRO.TOTGRO.TO с XEQT.TOTGRO.TO с XGRO.TOTGRO.TO с ZGRO.TOTGRO.TO с TBAL.TOTGRO.TO с TEQT.TOTGRO.TO с TPU.TO

Сравнение комиссий TQGM.TO и TGRO.TO

TQGM.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TGRO.TO в 0.15%.

TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

TQGM.TO vs. TGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQGM.TO
Ранг доходности на риск TQGM.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQGM.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQGM.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQGM.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQGM.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQGM.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TGRO.TO
Ранг доходности на риск TGRO.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRO.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQGM.TO c TGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQGM.TOTGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.37

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.89

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.80

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

8.08

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQGM.TO vs. TGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQGM.TO на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRO.TO равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQGM.TO и TGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQGM.TOTGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.37

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.02

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.12

+0.69

Корреляция

Корреляция между TQGM.TO и TGRO.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQGM.TO и TGRO.TO

Дивидендная доходность TQGM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности TGRO.TO в 1.97%

TTM202520242023202220212020
TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF		1.31%1.36%2.18%2.67%2.82%2.40%2.17%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		1.97%2.03%2.04%2.17%2.46%1.58%0.83%

Просадки

Сравнение просадок TQGM.TO и TGRO.TO

Максимальная просадка TQGM.TO за все время составила -24.34%, что больше максимальной просадки TGRO.TO в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQGM.TO и TGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TQGM.TOTGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.34%

-18.37%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-10.35%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-18.37%

+3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-3.78%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-3.54%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.30%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TQGM.TO и TGRO.TO

TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) имеют волатильность 4.83% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQGM.TOTGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.01%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

8.13%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

13.72%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.80%

11.64%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

768.01%

-755.57%