PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS.TO с XCB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS.TO с XCB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO).

XCB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Corp Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности IS.TO и XCB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS.TO и XCB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
IS.TO
Infrastructure Dividend Split Corp		16.75%19.09%17.62%-11.75%-12.55%-6.80%
XCB.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF		-0.11%4.45%6.72%8.30%-9.79%3.09%

Доходность по периодам

С начала года, IS.TO показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у XCB.TO с доходностью -0.11%.

IS.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.56%
С начала года
16.75%
6 месяцев
18.68%
1 год
37.38%
3 года*
14.87%
5 лет*
3.03%
10 лет*
—

XCB.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.13%
1 год
2.56%
3 года*
5.46%
5 лет*
2.01%
10 лет*
2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infrastructure Dividend Split Corp

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с IS.TO:
IS.TO с SPYIS.TO с CBYYXIS.TO с SIXY.TOIS.TO с TGED.TOIS.TO с TQGM.TOIS.TO с PMM.TOIS.TO с DF.TO
Часто сравнивают с XCB.TO:
XCB.TO с XBB.TOXCB.TO с ZAG.TOXCB.TO с XSB.TOXCB.TO с VAB.TOXCB.TO с XSH.TOXCB.TO с XHB.TOXCB.TO с XQB.TO

Доходность на риск

IS.TO vs. XCB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS.TO
Ранг доходности на риск IS.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XCB.TO
Ранг доходности на риск XCB.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCB.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCB.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCB.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCB.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCB.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS.TO c XCB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS.TOXCB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

0.66

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

0.93

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.12

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

1.09

+2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.12

3.29

+11.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS.TO vs. XCB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS.TO на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа XCB.TO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS.TO и XCB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS.TOXCB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.66

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.36

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.62

-0.47

Корреляция

Корреляция между IS.TO и XCB.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS.TO и XCB.TO

Дивидендная доходность IS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности XCB.TO в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS.TO
Infrastructure Dividend Split Corp		8.49%10.57%8.69%3.60%3.07%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCB.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF		4.17%4.10%4.00%3.69%3.55%3.01%2.75%2.95%3.10%3.07%3.19%3.31%

Просадки

Сравнение просадок IS.TO и XCB.TO

Максимальная просадка IS.TO за все время составила -37.89%, что больше максимальной просадки XCB.TO в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS.TO и XCB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

IS.TOXCB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.89%

-22.59%

-15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-2.50%

-6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.89%

-14.17%

-23.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-1.86%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-2.13%

-15.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

0.83%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IS.TO и XCB.TO

Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что IS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS.TOXCB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

1.70%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

2.54%

+7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

3.88%

+14.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

5.64%

+16.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

7.21%

+15.04%