PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQGM.TO с TTP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQGM.TO с TTP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO).

TQGM.TO и TTP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQGM.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. TTP.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TQGM.TO и TTP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQGM.TO и TTP.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF		3.89%20.97%25.26%8.13%-4.74%12.19%0.64%-0.00%
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		4.44%31.96%20.92%11.66%-5.76%25.31%6.32%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, TQGM.TO показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у TTP.TO с доходностью 4.44%.

TQGM.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-1.76%
С начала года
3.89%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.45%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.87%
10 лет*
—

TTP.TO

1 день
0.61%
1 месяц
-4.46%
С начала года
4.44%
6 месяцев
10.70%
1 год
34.93%
3 года*
21.22%
5 лет*
14.97%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Global Multifactor ETF

TD Canadian Equity Index ETF

Часто сравнивают с TQGM.TO:
TQGM.TO с IS.TOTQGM.TO с ZMI.TOTQGM.TO с HURA.TOTQGM.TO с TCSH.TOTQGM.TO с TBAL.TOTQGM.TO с TGRO.TOTQGM.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с TTP.TO:
TTP.TO с TPU.TOTTP.TO с VCN.TOTTP.TO с XIC.TOTTP.TO с XIU.TOTTP.TO с VDY.TOTTP.TO с VCE.TOTTP.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий TQGM.TO и TTP.TO

TQGM.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TTP.TO в 0.05%.

TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

TQGM.TO vs. TTP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQGM.TO
Ранг доходности на риск TQGM.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQGM.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQGM.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQGM.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQGM.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQGM.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TTP.TO
Ранг доходности на риск TTP.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTP.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTP.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTP.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTP.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTP.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQGM.TO c TTP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQGM.TOTTP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.28

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.88

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.23

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

14.40

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQGM.TO vs. TTP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQGM.TO на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTP.TO равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQGM.TO и TTP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQGM.TOTTP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.28

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.15

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.85

-0.05

Корреляция

Корреляция между TQGM.TO и TTP.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQGM.TO и TTP.TO

Дивидендная доходность TQGM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности TTP.TO в 2.00%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF		1.31%1.36%2.18%2.67%2.82%2.40%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		2.00%2.06%2.56%2.91%3.68%1.86%2.84%2.09%2.89%2.32%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TQGM.TO и TTP.TO

Максимальная просадка TQGM.TO за все время составила -24.34%, что меньше максимальной просадки TTP.TO в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQGM.TO и TTP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TQGM.TOTTP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.34%

-37.03%

+12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-10.99%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-16.44%

+1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-4.46%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-3.38%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.47%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TQGM.TO и TTP.TO

Текущая волатильность для TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) составляет 4.83%, в то время как у TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что TQGM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQGM.TOTTP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.77%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

11.03%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

15.40%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.80%

13.13%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

14.82%

-2.38%