PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQGIX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQGIX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM Global Equity Fund (TQGIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

TQGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности TQGIX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM Global Equity Fund (TQGIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQGIX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQGIX
T. Rowe Price QM Global Equity Fund		-1.37%22.82%18.08%23.86%-17.12%19.87%15.49%27.89%-9.95%24.18%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%30.92%

Доходность по периодам

С начала года, TQGIX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%.

TQGIX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
1.94%
1 год
20.47%
3 года*
18.45%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM Global Equity Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с TQGIX:
TQGIX с RPGEXTQGIX с GCCHXTQGIX с CSUAXTQGIX с FMIEXTQGIX с UCEQXTQGIX с GMGEXTQGIX с MVGIX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий TQGIX и PRNHX

TQGIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
TQGIX
T. Rowe Price QM Global Equity Fund

Доходность на риск

TQGIX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQGIX
Ранг доходности на риск TQGIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQGIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQGIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQGIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQGIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQGIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQGIX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM Global Equity Fund (TQGIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQGIXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.61

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.04

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.99

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

3.66

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQGIX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQGIX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQGIX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQGIXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.61

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.06

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.47

+0.26

Корреляция

Корреляция между TQGIX и PRNHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQGIX и PRNHX

Дивидендная доходность TQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQGIX
T. Rowe Price QM Global Equity Fund		3.52%3.47%4.48%3.04%21.41%0.87%0.93%1.41%1.96%1.49%0.00%0.00%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок TQGIX и PRNHX

Максимальная просадка TQGIX за все время составила -32.97%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQGIX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TQGIXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.97%

-70.96%

+37.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-13.70%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-48.37%

+22.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-23.90%

+16.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-18.39%

+13.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.71%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TQGIX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM Global Equity Fund (TQGIX) составляет 6.10%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что TQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQGIXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

9.16%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

15.10%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

24.21%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

24.47%

-9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

22.71%

-5.93%