PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQGIX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQGIX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM Global Equity Fund (TQGIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

TQGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TQGIX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM Global Equity Fund (TQGIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQGIX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQGIX
T. Rowe Price QM Global Equity Fund		-1.37%22.82%18.08%23.86%-17.12%19.87%15.49%27.89%-9.95%17.50%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, TQGIX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

TQGIX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
1.94%
1 год
20.47%
3 года*
18.45%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM Global Equity Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с TQGIX:
TQGIX с RPGEXTQGIX с FMIEXTQGIX с UCEQXTQGIX с CSUAXTQGIX с GMGEXTQGIX с GQFPXTQGIX с PRCOX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий TQGIX и GCCHX

TQGIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
TQGIX
T. Rowe Price QM Global Equity Fund

Доходность на риск

TQGIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQGIX
Ранг доходности на риск TQGIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQGIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQGIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQGIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQGIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQGIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQGIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM Global Equity Fund (TQGIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQGIXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.55

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

3.20

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

4.57

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

16.21

-8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQGIX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQGIX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQGIX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQGIXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.55

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.05

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.37

+0.36

Корреляция

Корреляция между TQGIX и GCCHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQGIX и GCCHX

Дивидендная доходность TQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
TQGIX
T. Rowe Price QM Global Equity Fund		3.52%3.47%4.48%3.04%21.41%0.87%0.93%1.41%1.96%1.49%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок TQGIX и GCCHX

Максимальная просадка TQGIX за все время составила -32.97%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQGIX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TQGIXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.97%

-54.32%

+21.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-14.89%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-54.32%

+28.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-9.81%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-14.11%

+9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

4.20%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TQGIX и GCCHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM Global Equity Fund (TQGIX) составляет 6.10%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что TQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQGIXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

9.28%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

17.44%

-7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

27.93%

-11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

26.92%

-11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

25.23%

-8.45%