PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQGIX с RPGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQGIX с RPGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM Global Equity Fund (TQGIX) и T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX).

TQGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. RPGEX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TQGIX и RPGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM Global Equity Fund (TQGIX) и T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQGIX и RPGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQGIX
T. Rowe Price QM Global Equity Fund		-4.24%22.82%18.08%23.86%-17.12%19.87%15.49%27.89%-9.95%24.18%
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		-6.64%14.57%18.81%19.19%-29.77%11.05%44.28%30.76%-7.10%33.50%

Доходность по периодам

С начала года, TQGIX показывает доходность -4.24%, что значительно выше, чем у RPGEX с доходностью -6.64%.

TQGIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-9.16%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-0.84%
1 год
17.48%
3 года*
17.29%
5 лет*
10.58%
10 лет*
—

RPGEX

1 день
-0.53%
1 месяц
-9.34%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-4.75%
1 год
10.53%
3 года*
12.42%
5 лет*
2.86%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM Global Equity Fund

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund

Часто сравнивают с TQGIX:
TQGIX с CSUAXTQGIX с FMIEXTQGIX с GCCHXTQGIX с UCEQXTQGIX с GMGEXTQGIX с ARTHXTQGIX с CAEIX
Часто сравнивают с RPGEX:
RPGEX с CAEIXRPGEX с MFWIXRPGEX с MVGIXRPGEX с FMIEXRPGEX с ARTHXRPGEX с PREIXRPGEX с FGIAX

Сравнение комиссий TQGIX и RPGEX

TQGIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии RPGEX в 0.91%.

RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund
TQGIX
T. Rowe Price QM Global Equity Fund

Доходность на риск

TQGIX vs. RPGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQGIX
Ранг доходности на риск TQGIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQGIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQGIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQGIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQGIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQGIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RPGEX
Ранг доходности на риск RPGEX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGEX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGEX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQGIX c RPGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM Global Equity Fund (TQGIX) и T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQGIXRPGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.61

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.95

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.74

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

2.99

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQGIX vs. RPGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQGIX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа RPGEX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQGIX и RPGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQGIXRPGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.61

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.16

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.63

+0.08

Корреляция

Корреляция между TQGIX и RPGEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQGIX и RPGEX

Дивидендная доходность TQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности RPGEX в 12.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQGIX
T. Rowe Price QM Global Equity Fund		3.62%3.47%4.48%3.04%21.41%0.87%0.93%1.41%1.96%1.49%0.00%0.00%
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		12.34%11.52%0.04%0.21%0.07%8.84%3.18%0.23%1.67%0.82%0.21%4.95%

Просадки

Сравнение просадок TQGIX и RPGEX

Максимальная просадка TQGIX за все время составила -32.97%, что меньше максимальной просадки RPGEX в -39.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQGIX и RPGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TQGIXRPGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.97%

-39.67%

+6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-11.64%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-39.67%

+14.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-10.50%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-7.64%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.86%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TQGIX и RPGEX

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM Global Equity Fund (TQGIX) составляет 5.05%, в то время как у T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что TQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQGIXRPGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.64%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

10.88%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

17.21%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

17.47%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

18.00%

-1.24%