PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQGIX с RPGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQGIX с RPGEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TQGIX (T. Rowe Price QM Global Equity Fund) and RPGEX (T. Rowe Price Global Growth Stock Fund) are both Global Equities funds from T. Rowe Price. Over the past 5 years, TQGIX returned 13.22%/yr vs 6.05%/yr for RPGEX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TQGIX charges 0.58%/yr vs 0.91%/yr for RPGEX.

Доходность

Сравнение доходности TQGIX и RPGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM Global Equity Fund (TQGIX) и T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TQGIX показывает доходность 13.85%, а RPGEX немного ниже – 13.76%.

TQGIX

1 день
0.50%
1 месяц
6.06%
С начала года
13.85%
6 месяцев
15.17%
1 год
30.70%
3 года*
23.21%
5 лет*
13.22%
10 лет*
—

RPGEX

1 день
0.48%
1 месяц
6.81%
С начала года
13.76%
6 месяцев
13.50%
1 год
26.74%
3 года*
18.58%
5 лет*
6.05%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQGIX и RPGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQGIX
T. Rowe Price QM Global Equity Fund		13.85%22.82%18.08%23.86%-17.12%19.87%15.49%27.89%-9.95%24.18%
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		13.76%14.57%18.81%19.19%-29.77%11.05%44.28%30.76%-7.10%33.50%

Correlation

The correlation between TQGIX and RPGEX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.94

The correlation between TQGIX and RPGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM Global Equity Fund

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund

Часто сравнивают с TQGIX:
TQGIX с FMIEXTQGIX с PRCOXTQGIX с GCCHXTQGIX с UCEQXTQGIX с MFWIXTQGIX с CSUAXTQGIX с GMGEX
Часто сравнивают с RPGEX:
RPGEX с MFWIXRPGEX с CAEIXRPGEX с FMIEXRPGEX с MVGIXRPGEX с ARTHXRPGEX с FGIAXRPGEX с PREIX

Доходность на риск

TQGIX vs. RPGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQGIX
Ранг доходности на риск TQGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQGIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQGIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQGIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQGIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQGIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RPGEX
Ранг доходности на риск RPGEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGEX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGEX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQGIX c RPGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM Global Equity Fund (TQGIX) и T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQGIXRPGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.98

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.69

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.58

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.21

10.49

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQGIX vs. RPGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQGIX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа RPGEX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQGIX и RPGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQGIXRPGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.98

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.35

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.69

+0.13

Просадки

Сравнение просадок TQGIX и RPGEX

Максимальная просадка TQGIX за все время составила -32.97%, что меньше максимальной просадки RPGEX в -39.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQGIX и RPGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQGIXRPGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.97%

-39.67%

+6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-10.50%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

-17.69%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-39.67%

+14.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-7.58%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.58%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TQGIX и RPGEX

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM Global Equity Fund (TQGIX) составляет 3.58%, в то время как у T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что TQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQGIXRPGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.93%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

10.98%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

13.71%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

17.54%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

18.07%

-1.34%

Сравнение комиссий TQGIX и RPGEX

TQGIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии RPGEX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQGIX и RPGEX

Дивидендная доходность TQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности RPGEX в 10.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		10.13%11.52%0.04%0.21%0.07%8.84%3.18%0.23%1.67%0.82%0.21%4.95%
TQGIX
T. Rowe Price QM Global Equity Fund		3.05%3.47%4.48%3.04%21.41%0.87%0.93%1.41%1.96%1.49%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TQGIX and RPGEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RPGEX has higher volatility (3.93%) compared to TQGIX (3.58%). In terms of maximum drawdown, TQGIX dropped -32.97% vs RPGEX's -39.67%.

TQGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQGIX и RPGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор