PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQGIX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQGIX с CSUAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM Global Equity Fund (TQGIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

TQGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TQGIX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM Global Equity Fund (TQGIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQGIX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQGIX
T. Rowe Price QM Global Equity Fund		-4.24%22.82%18.08%23.86%-17.12%19.87%15.49%27.89%-9.95%24.18%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		8.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.85%

Доходность по периодам

С начала года, TQGIX показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 8.35%.

TQGIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-9.16%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-0.84%
1 год
17.48%
3 года*
17.29%
5 лет*
10.58%
10 лет*
—

CSUAX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.38%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
17.98%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.79%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM Global Equity Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с TQGIX:
TQGIX с RPGEXTQGIX с FMIEXTQGIX с GCCHXTQGIX с UCEQXTQGIX с GMGEXTQGIX с CAEIXTQGIX с GLIFX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX

Сравнение комиссий TQGIX и CSUAX

TQGIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
TQGIX
T. Rowe Price QM Global Equity Fund

Доходность на риск

TQGIX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQGIX
Ранг доходности на риск TQGIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQGIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQGIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQGIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQGIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQGIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQGIX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM Global Equity Fund (TQGIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQGIXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.63

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.17

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.36

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

10.32

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQGIX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQGIX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа CSUAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQGIX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQGIXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.63

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.55

+0.16

Корреляция

Корреляция между TQGIX и CSUAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQGIX и CSUAX

Дивидендная доходность TQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности CSUAX в 7.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQGIX
T. Rowe Price QM Global Equity Fund		3.62%3.47%4.48%3.04%21.41%0.87%0.93%1.41%1.96%1.49%0.00%0.00%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.46%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок TQGIX и CSUAX

Максимальная просадка TQGIX за все время составила -32.97%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQGIX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TQGIXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.97%

-52.20%

+19.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-7.98%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-20.45%

-4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-4.38%

-5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-8.49%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.83%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TQGIX и CSUAX

T. Rowe Price QM Global Equity Fund (TQGIX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что TQGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQGIXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

3.26%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

6.89%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

11.48%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

12.89%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

14.89%

+1.87%