PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQGIX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQGIX с MVGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM Global Equity Fund (TQGIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

TQGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TQGIX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM Global Equity Fund (TQGIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQGIX и MVGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQGIX
T. Rowe Price QM Global Equity Fund		-4.24%22.82%18.08%23.86%-17.12%19.87%15.49%27.89%-9.95%24.18%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		-1.45%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%17.98%

Доходность по периодам

С начала года, TQGIX показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью -1.45%.

TQGIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-9.16%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-0.84%
1 год
17.48%
3 года*
17.29%
5 лет*
10.58%
10 лет*
—

MVGIX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.36%
1 год
10.67%
3 года*
12.18%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM Global Equity Fund

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с TQGIX:
TQGIX с RPGEXTQGIX с CSUAXTQGIX с FMIEXTQGIX с GCCHXTQGIX с UCEQXTQGIX с GMGEXTQGIX с CAEIX
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с PORTXMVGIX с NALFX

Сравнение комиссий TQGIX и MVGIX

TQGIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MVGIX в 0.74%.

MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund
TQGIX
T. Rowe Price QM Global Equity Fund

Доходность на риск

TQGIX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQGIX
Ранг доходности на риск TQGIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQGIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQGIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQGIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQGIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQGIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQGIX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM Global Equity Fund (TQGIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQGIXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.06

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.48

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

5.19

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQGIX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQGIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVGIX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQGIX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQGIXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.06

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.72

-0.01

Корреляция

Корреляция между TQGIX и MVGIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQGIX и MVGIX

Дивидендная доходность TQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности MVGIX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQGIX
T. Rowe Price QM Global Equity Fund		3.62%3.47%4.48%3.04%21.41%0.87%0.93%1.41%1.96%1.49%0.00%0.00%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		11.10%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок TQGIX и MVGIX

Максимальная просадка TQGIX за все время составила -32.97%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQGIX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TQGIXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.97%

-30.19%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-8.65%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-18.01%

-7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-8.44%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-2.89%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.99%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TQGIX и MVGIX

T. Rowe Price QM Global Equity Fund (TQGIX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что TQGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQGIXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

3.22%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

5.74%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

10.51%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

10.51%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

12.38%

+4.38%