PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQGD.TO с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQGD.TO с MDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TQGD.TO (TD Q Global Dividend ETF) and MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) are both exchange-traded funds - TQGD.TO is a Global Equity Income fund tracking the MSCI World Index (Total Return), while MDIV is a Diversified Portfolio fund tracking the NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TQGD.TO returned 15.01%/yr vs 8.88%/yr for MDIV. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TQGD.TO charges 0.44%/yr vs 0.73%/yr for MDIV.

Доходность

Сравнение доходности TQGD.TO и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Global Dividend ETF (TQGD.TO) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TQGD.TO торгуется в CAD, в то время как MDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TQGD.TO показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у MDIV с доходностью 10.10%.

TQGD.TO

1 день
0.71%
1 месяц
8.11%
С начала года
13.96%
6 месяцев
13.44%
1 год
30.06%
3 года*
19.98%
5 лет*
15.01%
10 лет*
—

MDIV

1 день
0.96%
1 месяц
2.93%
С начала года
10.10%
6 месяцев
8.05%
1 год
14.22%
3 года*
13.10%
5 лет*
8.88%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQGD.TO и MDIV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQGD.TO
TD Q Global Dividend ETF		13.96%16.45%17.65%15.06%1.03%21.14%-5.84%0.62%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		10.10%-0.99%19.50%9.04%3.00%15.45%-16.28%0.79%

Correlation

The correlation between TQGD.TO and MDIV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2019 г.

0.48

The correlation between TQGD.TO and MDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TQGD.TO и MDIV

Секторы
TQGD.TO
MDIV

Технологии

28.1%

-

Финансовые услуги

17.1%
22.4%

Промышленность

9.6%
1.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
3.2%

Здравоохранение

8.9%
1.6%

Потребительский защитный сектор

7.1%
8.0%

Потребительский циклический сектор

5.9%
3.2%

Энергетика

5.1%
17.6%

Недвижимость

4.4%
21.6%

Коммунальные услуги

3.3%
9.6%

Сырьевые материалы

1.4%
0.7%

Технологии

TQGD.TO
28.1%
MDIV

-

Финансовые услуги

TQGD.TO
17.1%
MDIV
22.4%

Промышленность

TQGD.TO
9.6%
MDIV
1.6%

Коммуникационные услуги

TQGD.TO
9.1%
MDIV
3.2%

Здравоохранение

TQGD.TO
8.9%
MDIV
1.6%

Потребительский защитный сектор

TQGD.TO
7.1%
MDIV
8.0%

Потребительский циклический сектор

TQGD.TO
5.9%
MDIV
3.2%

Энергетика

TQGD.TO
5.1%
MDIV
17.6%

Недвижимость

TQGD.TO
4.4%
MDIV
21.6%

Коммунальные услуги

TQGD.TO
3.3%
MDIV
9.6%

Сырьевые материалы

TQGD.TO
1.4%
MDIV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Global Dividend ETF

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Часто сравнивают с TQGD.TO:
TQGD.TO с TQCD.TOTQGD.TO с TGED.TOTQGD.TO с TGFI.TOTQGD.TO с TGRO.TOTQGD.TO с TEQT.TOTQGD.TO с ZDI.TOTQGD.TO с SCHD
Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с HNDLMDIV с IYLDMDIV с GAAMDIV с HYINMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR

Доходность на риск

TQGD.TO vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQGD.TO
Ранг доходности на риск TQGD.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQGD.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQGD.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQGD.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQGD.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQGD.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQGD.TO c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Global Dividend ETF (TQGD.TO) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQGD.TOMDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
1.99

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
2.79

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.36

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

4.79

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.45

13.44

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQGD.TO vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQGD.TO на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа MDIV равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQGD.TO и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQGD.TOMDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

1.99

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.95

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.59

+0.22

Просадки

Сравнение просадок TQGD.TO и MDIV

Максимальная просадка TQGD.TO за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки MDIV в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQGD.TO и MDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQGD.TOMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-42.71%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-2.98%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-11.08%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.52%

-11.45%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-4.54%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.06%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TQGD.TO и MDIV

TD Q Global Dividend ETF (TQGD.TO) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что TQGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQGD.TOMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

1.73%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

5.21%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

7.21%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

9.42%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

13.58%

+1.10%

Сравнение комиссий TQGD.TO и MDIV

TQGD.TO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQGD.TO и MDIV

Дивидендная доходность TQGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности MDIV в 6.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.33%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
TQGD.TO
TD Q Global Dividend ETF		2.67%2.89%3.38%3.65%3.89%3.40%4.85%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TQGD.TO and MDIV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TQGD.TO is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TQGD.TO is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.73% for MDIV.

TQGD.TO is categorized as Global Equity Income, while MDIV is Diversified Portfolio. TQGD.TO tracks MSCI World Index (Total Return), while MDIV tracks NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. They also come from different issuers: TD and First Trust. Their fees differ too: 0.44% for TQGD.TO and 0.73% for MDIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQGD.TO и MDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор