PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQGD.TO с TGFI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQGD.TO с TGFI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Global Dividend ETF (TQGD.TO) и TD Active Global Income ETF (TGFI.TO).

TQGD.TO и TGFI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQGD.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность MSCI World Index (Total Return). Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г.. TGFI.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TQGD.TO и TGFI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Global Dividend ETF (TQGD.TO) и TD Active Global Income ETF (TGFI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQGD.TO и TGFI.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQGD.TO
TD Q Global Dividend ETF		3.16%16.45%17.65%15.06%1.03%21.14%-5.84%0.62%
TGFI.TO
TD Active Global Income ETF		-0.95%5.71%4.24%8.24%-14.35%2.16%2.60%0.86%

Доходность по периодам

С начала года, TQGD.TO показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у TGFI.TO с доходностью -0.95%.

TQGD.TO

1 день
0.21%
1 месяц
-2.37%
С начала года
3.16%
6 месяцев
4.06%
1 год
17.63%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.79%
10 лет*
—

TGFI.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-0.31%
1 год
3.49%
3 года*
5.03%
5 лет*
1.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Global Dividend ETF

TD Active Global Income ETF

Часто сравнивают с TQGD.TO:
TQGD.TO с TQCD.TOTQGD.TO с TGED.TOTQGD.TO с ZDI.TOTQGD.TO с TEC.TOTQGD.TO с SCHDTQGD.TO с ACWITQGD.TO с TGRO.TO
Часто сравнивают с TGFI.TO:
TGFI.TO с FFIX.NEOTGFI.TO с HAF.TOTGFI.TO с ZUAG.TOTGFI.TO с NUBF.TOTGFI.TO с VBG.NEOTGFI.TO с VGAB.NEOTGFI.TO с TBAL.TO

Сравнение комиссий TQGD.TO и TGFI.TO

TQGD.TO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TGFI.TO в 0.75%.

TGFI.TO
TD Active Global Income ETF
TQGD.TO
TD Q Global Dividend ETF

Доходность на риск

TQGD.TO vs. TGFI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQGD.TO
Ранг доходности на риск TQGD.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQGD.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQGD.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQGD.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQGD.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQGD.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TGFI.TO
Ранг доходности на риск TGFI.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFI.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFI.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFI.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFI.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFI.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQGD.TO c TGFI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Global Dividend ETF (TQGD.TO) и TD Active Global Income ETF (TGFI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQGD.TOTGFI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.80

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.17

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.14

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

4.16

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQGD.TO vs. TGFI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQGD.TO на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа TGFI.TO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQGD.TO и TGFI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQGD.TOTGFI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.80

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.17

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.11

+0.60

Корреляция

Корреляция между TQGD.TO и TGFI.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQGD.TO и TGFI.TO

Дивидендная доходность TQGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности TGFI.TO в 5.28%

TTM2025202420232022202120202019
TQGD.TO
TD Q Global Dividend ETF		2.89%2.89%3.38%3.65%3.89%3.40%4.85%0.36%
TGFI.TO
TD Active Global Income ETF		5.28%5.31%5.92%5.82%4.38%3.93%3.11%0.26%

Просадки

Сравнение просадок TQGD.TO и TGFI.TO

Максимальная просадка TQGD.TO за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки TGFI.TO в -22.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQGD.TO и TGFI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TQGD.TOTGFI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-22.03%

-8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-3.07%

-9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.52%

-17.25%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-2.53%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-5.59%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

0.84%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TQGD.TO и TGFI.TO

TD Q Global Dividend ETF (TQGD.TO) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с TD Active Global Income ETF (TGFI.TO) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что TQGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGFI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQGD.TOTGFI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

1.34%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

2.44%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

4.37%

+10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

6.37%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

9.63%

+5.13%