PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQGD.TO с TGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQGD.TO с TGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Global Dividend ETF (TQGD.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO).

TQGD.TO и TGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQGD.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность MSCI World Index (Total Return). Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г.. TGRO.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TQGD.TO и TGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Global Dividend ETF (TQGD.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQGD.TO и TGRO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TQGD.TO
TD Q Global Dividend ETF		3.16%16.45%17.65%15.06%1.03%21.14%7.86%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		0.84%18.03%22.28%18.36%-11.39%20.46%1,952.37%

Доходность по периодам

С начала года, TQGD.TO показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у TGRO.TO с доходностью 0.84%.

TQGD.TO

1 день
0.21%
1 месяц
-2.37%
С начала года
3.16%
6 месяцев
4.06%
1 год
17.63%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.79%
10 лет*
—

TGRO.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.84%
6 месяцев
3.05%
1 год
18.65%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Global Dividend ETF

TD Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с TQGD.TO:
TQGD.TO с TQCD.TOTQGD.TO с TGFI.TOTQGD.TO с TGED.TOTQGD.TO с ZDI.TOTQGD.TO с TEC.TOTQGD.TO с SCHDTQGD.TO с ACWI
Часто сравнивают с TGRO.TO:
TGRO.TO с VGRO.TOTGRO.TO с XEQT.TOTGRO.TO с XGRO.TOTGRO.TO с ZGRO.TOTGRO.TO с TBAL.TOTGRO.TO с TEQT.TOTGRO.TO с TPU.TO

Сравнение комиссий TQGD.TO и TGRO.TO

TQGD.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии TGRO.TO в 0.15%.

TQGD.TO
TD Q Global Dividend ETF
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

TQGD.TO vs. TGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQGD.TO
Ранг доходности на риск TQGD.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQGD.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQGD.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQGD.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQGD.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQGD.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TGRO.TO
Ранг доходности на риск TGRO.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRO.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQGD.TO c TGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Global Dividend ETF (TQGD.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQGD.TOTGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.89

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.80

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

8.08

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQGD.TO vs. TGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQGD.TO на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRO.TO равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQGD.TO и TGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQGD.TOTGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.37

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.02

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.12

+0.60

Корреляция

Корреляция между TQGD.TO и TGRO.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQGD.TO и TGRO.TO

Дивидендная доходность TQGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности TGRO.TO в 1.97%

TTM2025202420232022202120202019
TQGD.TO
TD Q Global Dividend ETF		2.89%2.89%3.38%3.65%3.89%3.40%4.85%0.36%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		1.97%2.03%2.04%2.17%2.46%1.58%0.83%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TQGD.TO и TGRO.TO

Максимальная просадка TQGD.TO за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки TGRO.TO в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQGD.TO и TGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TQGD.TOTGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-18.37%

-11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-10.35%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.52%

-18.37%

+2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-3.78%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-3.54%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.30%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TQGD.TO и TGRO.TO

Текущая волатильность для TD Q Global Dividend ETF (TQGD.TO) составляет 3.99%, в то время как у TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что TQGD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQGD.TOTGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

5.01%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

8.13%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

13.72%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

11.64%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

768.01%

-753.25%