PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQCAX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQCAX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) и Al Frank Fund (VALAX).

TQCAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 7 июн. 1998 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TQCAX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQCAX и VALAX

2026 (YTD)20252024202320222021
TQCAX
Touchstone Dividend Equity Fund		0.36%16.36%12.60%10.89%-5.76%8.12%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, TQCAX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%.

TQCAX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.04%
С начала года
0.36%
6 месяцев
2.74%
1 год
15.49%
3 года*
13.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Equity Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с TQCAX:
TQCAX с FDGRXTQCAX с VDY.TOTQCAX с TOWFXTQCAX с SENCXTQCAX с TMCPXTQCAX с HDCTXTQCAX с ACTIX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий TQCAX и VALAX

TQCAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
TQCAX
Touchstone Dividend Equity Fund

Доходность на риск

TQCAX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQCAX
Ранг доходности на риск TQCAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQCAX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQCAXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.76

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.40

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.60

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

10.90

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQCAX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQCAX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQCAX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQCAXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.76

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.40

+0.20

Корреляция

Корреляция между TQCAX и VALAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQCAX и VALAX

Дивидендная доходность TQCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQCAX
Touchstone Dividend Equity Fund		6.44%6.40%7.16%4.69%5.30%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок TQCAX и VALAX

Максимальная просадка TQCAX за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCAX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TQCAXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.84%

-61.26%

+42.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-13.03%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-5.95%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-10.83%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.10%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TQCAX и VALAX

Текущая волатильность для Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) составляет 3.88%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что TQCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQCAXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.58%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

10.83%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

18.74%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

17.75%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

19.31%

-4.45%