PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQCAX с TEQAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQCAX с TEQAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) и Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX).

TQCAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 7 июн. 1998 г.. TEQAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 18 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TQCAX и TEQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) и Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQCAX и TEQAX

2026 (YTD)20252024202320222021
TQCAX
Touchstone Dividend Equity Fund		0.36%16.36%12.60%10.89%-5.76%8.12%
TEQAX
Touchstone Global ESG Equity Fund		-0.33%29.86%8.94%23.45%-17.07%2.07%

Доходность по периодам

С начала года, TQCAX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у TEQAX с доходностью -0.33%.

TQCAX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.04%
С начала года
0.36%
6 месяцев
2.74%
1 год
15.49%
3 года*
13.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEQAX

1 день
3.33%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
2.47%
1 год
19.73%
3 года*
17.08%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Equity Fund

Touchstone Global ESG Equity Fund

Часто сравнивают с TQCAX:
TQCAX с FDGRXTQCAX с VDY.TOTQCAX с TOWFXTQCAX с SENCXTQCAX с TMCPXTQCAX с HDCTXTQCAX с ACTIX
Часто сравнивают с TEQAX:
TEQAX с DHMAXTEQAX с VTTEQAX с STAGTEQAX с PRBLXTEQAX с VOOTEQAX с SWPPXTEQAX с FCNTX

Сравнение комиссий TQCAX и TEQAX

TQCAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TEQAX в 1.16%.

TEQAX
Touchstone Global ESG Equity Fund
TQCAX
Touchstone Dividend Equity Fund

Доходность на риск

TQCAX vs. TEQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQCAX
Ранг доходности на риск TQCAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TEQAX
Ранг доходности на риск TEQAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQCAX c TEQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) и Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQCAXTEQAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.12

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.59

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.61

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

6.07

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQCAX vs. TEQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQCAX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEQAX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQCAX и TEQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQCAXTEQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.12

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.41

+0.18

Корреляция

Корреляция между TQCAX и TEQAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQCAX и TEQAX

Дивидендная доходность TQCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности TEQAX в 4.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQCAX
Touchstone Dividend Equity Fund		6.44%6.40%7.16%4.69%5.30%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEQAX
Touchstone Global ESG Equity Fund		4.41%4.40%3.51%1.46%7.21%12.19%0.33%3.80%10.50%13.02%0.55%51.95%

Просадки

Сравнение просадок TQCAX и TEQAX

Максимальная просадка TQCAX за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки TEQAX в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCAX и TEQAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TQCAXTEQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.84%

-61.14%

+42.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-11.59%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-8.12%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-17.89%

+14.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.07%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TQCAX и TEQAX

Текущая волатильность для Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) составляет 3.88%, в то время как у Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что TQCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQCAXTEQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

8.11%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

12.08%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

17.85%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

18.34%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

18.06%

-3.20%