PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQCAX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQCAX с GQHPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TQCAX (Touchstone Dividend Equity Fund) and GQHPX (GQG Partners US Quality Dividend Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, TQCAX returned 16.71%/yr vs 12.04%/yr for GQHPX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TQCAX charges 1.04%/yr vs 0.57%/yr for GQHPX.

Доходность

Сравнение доходности TQCAX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQCAX показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у GQHPX с доходностью 9.53%.

TQCAX

1 день
-0.46%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.31%
6 месяцев
11.17%
1 год
24.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

GQHPX

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.73%
С начала года
9.53%
6 месяцев
10.43%
1 год
12.47%
3 года*
12.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQCAX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
TQCAX
Touchstone Dividend Equity Fund		10.31%16.36%12.60%10.89%-5.76%8.12%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		9.53%7.53%12.69%3.94%6.73%12.36%

Correlation

The correlation between TQCAX and GQHPX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.70

Over the past year, the correlation between TQCAX and GQHPX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Equity Fund

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с TQCAX:
TQCAX с FDGRXTQCAX с SENCXTQCAX с VDY.TOTQCAX с TMCPXTQCAX с HDCTXTQCAX с TSDOXTQCAX с TEGAX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с CGDVGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRGQHPX с LSGRX

Доходность на риск

TQCAX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQCAX
Ранг доходности на риск TQCAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQCAX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQCAXGQHPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.15

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
1.77

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.22

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

5.51

+7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQCAX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQCAX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа GQHPX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQCAX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQCAXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.15

+1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.83

-0.11

Просадки

Сравнение просадок TQCAX и GQHPX

Максимальная просадка TQCAX за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCAX и GQHPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQCAXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.84%

-17.26%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-5.08%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-8.71%

-7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-4.14%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-3.35%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.05%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TQCAX и GQHPX

Текущая волатильность для Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) составляет 2.23%, в то время как у GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что TQCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQCAXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

3.51%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

7.73%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

9.79%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

12.65%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

12.65%

+2.05%

Сравнение комиссий TQCAX и GQHPX

TQCAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQCAX и GQHPX

Дивидендная доходность TQCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности GQHPX в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		3.64%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%
TQCAX
Touchstone Dividend Equity Fund		5.86%6.40%7.16%4.69%5.30%2.43%

Часто задаваемые вопросы

TQCAX and GQHPX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQHPX has higher volatility (3.51%) compared to TQCAX (2.23%). In terms of maximum drawdown, TQCAX dropped -18.84% vs GQHPX's -17.26%.

TQCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQCAX и GQHPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор