Сравнение TQCAX с FAIRX
TQCAX (Touchstone Dividend Equity Fund) and FAIRX (Fairholme Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, TQCAX returned 16.29%/yr vs 15.14%/yr for FAIRX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TQCAX charges 1.04%/yr vs 1.00%/yr for FAIRX.
Доходность
Сравнение доходности TQCAX и FAIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TQCAX показывает доходность 9.85%, а FAIRX немного выше – 9.93%.
TQCAX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAIRX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 33.65%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение доходности по годам TQCAX и FAIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TQCAX Touchstone Dividend Equity Fund | 9.85% | 16.36% | 12.60% | 10.89% | -5.76% | 8.12% |
FAIRX Fairholme Fund | 9.93% | 29.49% | -17.44% | 46.72% | -20.49% | 21.13% |
Correlation
The correlation between TQCAX and FAIRX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2021 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between TQCAX and FAIRX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQCAX vs. FAIRX — Ранг доходности на риск
TQCAX
FAIRX
Сравнение TQCAX c FAIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) и Fairholme Fund (FAIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQCAX | FAIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.41 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 6.42 | +4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TQCAX и FAIRX
Максимальная просадка TQCAX за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки FAIRX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCAX и FAIRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQCAX | FAIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -51.28% | +32.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -13.96% | +6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | -27.95% | +11.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -7.45% | +5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -11.58% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 5.24% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQCAX и FAIRX
Текущая волатильность для Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) составляет 3.13%, в то время как у Fairholme Fund (FAIRX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что TQCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQCAX | FAIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 4.55% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 17.69% | -10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 25.07% | -14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 26.18% | -11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 24.08% | -9.41% |
Сравнение комиссий TQCAX и FAIRX
TQCAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FAIRX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQCAX и FAIRX
Дивидендная доходность TQCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности FAIRX в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 0.53% | 0.58% | 0.71% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.83% | 2.23% | 1.29% | 7.29% | 69.79% |
TQCAX Touchstone Dividend Equity Fund | 5.89% | 6.40% | 7.16% | 4.69% | 5.30% | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TQCAX and FAIRX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAIRX has higher volatility (4.55%) compared to TQCAX (3.13%). In terms of maximum drawdown, TQCAX dropped -18.84% vs FAIRX's -51.28%.
TQCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQCAX и FAIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор