PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQAIX с SSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQAIX с SSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).

TQAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 апр. 2016 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TQAIX и SSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQAIX и SSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		-0.49%17.53%13.10%21.34%-22.38%11.32%24.01%32.92%-6.77%22.26%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		1.17%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%

Доходность по периодам

С начала года, TQAIX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции TQAIX превзошли акции SSCPX по среднегодовой доходности: 11.43% против 9.58% соответственно.

TQAIX

1 день
4.31%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
7.63%
1 год
26.78%
3 года*
14.41%
5 лет*
5.53%
10 лет*
11.43%

SSCPX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.35%
1 год
20.94%
3 года*
10.97%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с TQAIX:
TQAIX с VOOTQAIX с THISXTQAIX с BDSIXTQAIX с PRDSXTQAIX с VTITQAIX с CMCIXTQAIX с DMCRX
Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с TCMSXSSCPX с BDFIXSSCPX с BSCFXSSCPX с ALMAX

Сравнение комиссий TQAIX и SSCPX

TQAIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I

Доходность на риск

TQAIX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQAIX
Ранг доходности на риск TQAIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQAIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQAIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQAIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQAIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQAIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQAIX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQAIXSSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.94

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.44

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.74

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

5.57

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQAIX vs. SSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQAIX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCPX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQAIX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQAIXSSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.94

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.20

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.42

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.37

+0.18

Корреляция

Корреляция между TQAIX и SSCPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQAIX и SSCPX

Дивидендная доходность TQAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности SSCPX в 8.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		12.61%12.54%8.01%2.41%3.70%13.89%3.01%4.11%4.68%0.21%0.02%0.00%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		8.91%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%

Просадки

Сравнение просадок TQAIX и SSCPX

Максимальная просадка TQAIX за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQAIX и SSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TQAIXSSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-53.65%

+16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-11.83%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-27.78%

-5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.58%

-43.59%

+6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-8.09%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-10.30%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.69%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TQAIX и SSCPX

T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) имеют волатильность 8.76% и 8.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQAIXSSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

8.57%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

15.33%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

22.69%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

22.17%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

22.93%

-1.43%