PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQAIX с PNSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQAIX с PNSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX).

TQAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 апр. 2016 г.. PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TQAIX и PNSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQAIX и PNSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		-0.49%17.53%13.10%21.34%-22.38%11.32%24.01%32.92%-6.77%22.26%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		-0.28%8.91%22.98%22.87%-28.10%14.38%47.65%37.60%-2.46%20.19%

Доходность по периодам

С начала года, TQAIX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции TQAIX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 11.43% против 13.98% соответственно.

TQAIX

1 день
4.31%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
7.63%
1 год
26.78%
3 года*
14.41%
5 лет*
5.53%
10 лет*
11.43%

PNSAX

1 день
5.00%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-2.39%
1 год
20.42%
3 года*
15.34%
5 лет*
5.04%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I

Putnam Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TQAIX:
TQAIX с VOOTQAIX с THISXTQAIX с BDSIXTQAIX с PRDSXTQAIX с VTITQAIX с KSCOXTQAIX с KSOAX
Часто сравнивают с PNSAX:
PNSAX с PXSGXPNSAX с PENNXPNSAX с QUASXPNSAX с UBVLXPNSAX с TCMSXPNSAX с BSCMXPNSAX с OBMCX

Сравнение комиссий TQAIX и PNSAX

TQAIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.

PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I

Доходность на риск

TQAIX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQAIX
Ранг доходности на риск TQAIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQAIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQAIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQAIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQAIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQAIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PNSAX
Ранг доходности на риск PNSAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQAIX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQAIXPNSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.86

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.36

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.49

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

5.15

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQAIX vs. PNSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQAIX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа PNSAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQAIX и PNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQAIXPNSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.86

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.22

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.42

+0.14

Корреляция

Корреляция между TQAIX и PNSAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQAIX и PNSAX

Дивидендная доходность TQAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности PNSAX в 0.43%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		12.61%12.54%8.01%2.41%3.70%13.89%3.01%4.11%4.68%0.21%0.02%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.43%0.42%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TQAIX и PNSAX

Максимальная просадка TQAIX за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQAIX и PNSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TQAIXPNSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-69.47%

+31.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-14.00%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-38.77%

+5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.58%

-38.77%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-9.70%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-23.68%

+16.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.05%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TQAIX и PNSAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) составляет 8.76%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что TQAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQAIXPNSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

10.40%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

17.67%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

24.86%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

23.05%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

23.43%

-1.93%