PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQAIX с NCLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQAIX с NCLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).

TQAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 апр. 2016 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TQAIX и NCLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQAIX и NCLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		-0.49%17.53%13.10%21.34%-22.38%11.32%24.01%32.92%-6.77%22.26%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-13.00%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%

Доходность по периодам

С начала года, TQAIX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции TQAIX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 11.43% против 6.82% соответственно.

TQAIX

1 день
4.31%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
7.63%
1 год
26.78%
3 года*
14.41%
5 лет*
5.53%
10 лет*
11.43%

NCLEX

1 день
1.71%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-13.00%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-16.29%
3 года*
-1.57%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I

Nicholas Limited Edition Fund

Часто сравнивают с TQAIX:
TQAIX с VOOTQAIX с THISXTQAIX с BDSIXTQAIX с PRDSXTQAIX с VTITQAIX с KSCOXTQAIX с KSOAX
Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с FGROXNCLEX с MMGEXNCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с ASMOXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASX

Сравнение комиссий TQAIX и NCLEX

TQAIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NCLEX в 0.85%.

NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I

Доходность на риск

TQAIX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQAIX
Ранг доходности на риск TQAIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQAIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQAIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQAIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQAIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQAIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQAIX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQAIXNCLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

-0.79

+1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

-1.07

+2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.88

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

-0.73

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

-1.99

+9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQAIX vs. NCLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQAIX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа NCLEX равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQAIX и NCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQAIXNCLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

-0.79

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.12

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.36

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.50

+0.05

Корреляция

Корреляция между TQAIX и NCLEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQAIX и NCLEX

Дивидендная доходность TQAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности NCLEX в 8.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		12.61%12.54%8.01%2.41%3.70%13.89%3.01%4.11%4.68%0.21%0.02%0.00%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.66%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Просадки

Сравнение просадок TQAIX и NCLEX

Максимальная просадка TQAIX за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQAIX и NCLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TQAIXNCLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-48.68%

+11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-21.36%

+8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-28.50%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.58%

-35.79%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-27.21%

+18.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-8.21%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

7.84%

-4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TQAIX и NCLEX

T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что TQAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQAIXNCLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

5.11%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

12.33%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

19.73%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

19.47%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

19.16%

+2.34%