Сравнение TPYP с XLEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI).
TPYP и XLEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. XLEI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Energy Select Sector. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPYP и XLEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPYP и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 20.98% | 1.87% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.48% | 6.77% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPYP показывает доходность 20.98%, а XLEI немного ниже – 20.48%.
TPYP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 18.25%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 25.55%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 13.45%
XLEI
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 7.60%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 24.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPYP и XLEI
TPYP берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.
Доходность на риск
TPYP vs. XLEI — Ранг доходности на риск
TPYP
XLEI
Сравнение TPYP c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPYP | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPYP | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 4.03 | -3.59 |
Корреляция
Корреляция между TPYP и XLEI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYP и XLEI
Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности XLEI в 11.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.23% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.17% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPYP и XLEI
Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки XLEI в -5.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и XLEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPYP | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.91% | -5.31% | -46.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -0.92% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -0.93% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYP и XLEI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPYP | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 11.43% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 11.43% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 11.43% | +10.53% |