Сравнение TPYP с BSMY
TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and BSMY (Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - TPYP is a MLPs fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index, while BSMY is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Index. Both are passively managed. Over the past year, TPYP returned 22.13% vs 5.47% for BSMY. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TPYP charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for BSMY.
Доходность
Сравнение доходности TPYP и BSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPYP показывает доходность 20.31%, что значительно выше, чем у BSMY с доходностью 0.12%.
TPYP
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 20.31%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 11.32%
- Всё время*
- 9.51%
BSMY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -0.93%
- С начала года
- 0.12%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $695.97K | $580.02K | $490.05K | |
| $2.68M | $2.32M | $2.66M |
Сравнение доходности по годам TPYP и BSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 20.31% | 7.59% | 12.39% |
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | 0.12% | 3.82% | -1.86% |
Correlation
The correlation between TPYP and BSMY is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | -0.02 |
Over the past year, the inverse relationship between TPYP and BSMY has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.23, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPYP vs. BSMY — Ранг доходности на риск
TPYP
BSMY
Сравнение TPYP c BSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPYP | BSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.66 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 5.08 | +2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPYP и BSMY
Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки BSMY в -6.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и BSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPYP | BSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.91% | -6.81% | -45.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -3.31% | -3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -2.11% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -1.89% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.08% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYP и BSMY
Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что TPYP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPYP | BSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 1.21% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 2.87% | +8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 3.52% | +10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 5.12% | +12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 5.12% | +16.78% |
Сравнение комиссий TPYP и BSMY
TPYP берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BSMY в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYP и BSMY
Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности BSMY в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | 3.60% | 3.31% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.28% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TPYP and BSMY have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPYP has higher volatility (4.74%) compared to BSMY (1.21%). In terms of maximum drawdown, TPYP dropped -51.91% vs BSMY's -6.81%.
On 1-year performance, TPYP leads with 22.13% vs 5.47% for BSMY. On fees, BSMY is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMY has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TPYP has performed better with a 22.13% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMY is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for TPYP.
BSMY has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 3.28% for TPYP.
TPYP is categorized as MLPs, while BSMY is Municipal Bonds. TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index, while BSMY tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Index. They also come from different issuers: Tortoise and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for TPYP and 0.18% for BSMY.
TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPYP и BSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор