Сравнение TPYP с BESF
TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and BESF (Bastion Energy ETF) are both Energy Equities funds. TPYP is passively managed, while BESF is actively managed. Over the past year, TPYP returned 24.89% vs 61.61% for BESF. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPYP charges 0.40%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности TPYP и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPYP показывает доходность 21.62%, что значительно выше, чем у BESF с доходностью 16.12%.
TPYP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 21.62%
- 6 месяцев
- 21.85%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 11.89%
BESF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 16.12%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 61.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPYP и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 21.62% | 0.84% |
BESF Bastion Energy ETF | 16.12% | 38.76% |
Correlation
The correlation between TPYP and BESF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between TPYP and BESF has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPYP vs. BESF — Ранг доходности на риск
TPYP
BESF
Сравнение TPYP c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPYP | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 5.64 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 15.57 | -6.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPYP и BESF
Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки BESF в -10.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPYP | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.91% | -10.97% | -40.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -10.97% | +4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -8.73% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -2.74% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.97% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYP и BESF
Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 5.29%, в то время как у Bastion Energy ETF (BESF) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BESF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPYP | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 6.97% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 14.93% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 24.75% | -11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 24.39% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 24.39% | -2.46% |
Сравнение комиссий TPYP и BESF
TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYP и BESF
Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности BESF в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.86% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.21% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TPYP and BESF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BESF has higher volatility (6.97%) compared to TPYP (5.29%). In terms of maximum drawdown, TPYP dropped -51.91% vs BESF's -10.97%.
On 1-year performance, BESF leads with 61.61% vs 24.89% for TPYP. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BESF has performed better with a 61.61% return vs 24.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 3.21% for TPYP.
They also come from different issuers: Tortoise and Bastion. Their fees differ too: 0.40% for TPYP and 0.80% for BESF.
BESF currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPYP и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор