Сравнение TPYAX с TSDOX
TPYAX (Touchstone International ESG Equity Fund) and TSDOX (Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund) are both mutual funds - TPYAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Touchstone, while TSDOX is a Ultrashort Bond fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TPYAX returned 9.27%/yr vs 2.66%/yr for TSDOX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TPYAX charges 1.17%/yr vs 0.69%/yr for TSDOX.
Доходность
Сравнение доходности TPYAX и TSDOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPYAX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у TSDOX с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции TPYAX превзошли акции TSDOX по среднегодовой доходности: 9.27% против 2.66% соответственно.
TPYAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- -1.04%
- С начала года
- -0.23%
- 1 год
- -6.68%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 9.27%
TSDOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение доходности по годам TPYAX и TSDOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | -0.23% | 9.60% | 8.17% | 23.62% | -20.81% | 10.68% | 12.71% | 60.58% | -9.40% | 12.15% |
TSDOX Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund | 1.91% | 4.73% | 6.87% | 5.75% | -0.37% | 0.20% | 1.25% | 3.07% | 1.63% | 1.32% |
Correlation
The correlation between TPYAX and TSDOX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2007 г. | -0.04 |
The correlation between TPYAX and TSDOX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPYAX vs. TSDOX — Ранг доходности на риск
TPYAX
TSDOX
Сравнение TPYAX c TSDOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPYAX | TSDOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 3.26 | -2.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 19.69 | -19.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 60.90 | -61.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPYAX и TSDOX
Максимальная просадка TPYAX за все время составила -57.30%, что больше максимальной просадки TSDOX в -5.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYAX и TSDOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPYAX | TSDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.30% | -5.27% | -52.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.54% | -0.22% | -23.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.78% | -0.32% | -23.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.14% | -1.50% | -34.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.14% | -5.27% | -30.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | 0.00% | -8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -0.18% | -11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.70% | 0.07% | +9.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYAX и TSDOX
Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что TPYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPYAX | TSDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 0.41% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 0.96% | +16.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 1.43% | +18.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 1.38% | +18.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 1.33% | +19.20% |
Сравнение комиссий TPYAX и TSDOX
TPYAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TSDOX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYAX и TSDOX
Дивидендная доходность TPYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности TSDOX в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | 1.06% | 1.06% | 10.22% | 4.12% | 2.32% | 7.13% | 0.34% | 46.57% | 12.62% | 4.31% | 2.46% | 10.29% |
TSDOX Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund | 4.26% | 4.51% | 5.64% | 4.11% | 1.61% | 0.86% | 1.66% | 2.48% | 2.16% | 1.64% | 1.29% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
TPYAX and TSDOX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPYAX has higher volatility (7.37%) compared to TSDOX (0.41%). In terms of maximum drawdown, TPYAX dropped -57.30% vs TSDOX's -5.27%.
TSDOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPYAX и TSDOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор