PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPYAX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPYAX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

TPYAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 дек. 2007 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TPYAX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPYAX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPYAX
Touchstone International ESG Equity Fund		-13.50%9.60%8.17%23.62%-20.81%10.68%12.71%60.58%-9.40%11.15%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, TPYAX показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

TPYAX

1 день
4.35%
1 месяц
-9.72%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-17.76%
1 год
-6.61%
3 года*
5.40%
5 лет*
0.76%
10 лет*
8.67%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone International ESG Equity Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с TPYAX:
TPYAX с SENCXTPYAX с VOOTPYAX с TEQAXTPYAX с TMCPXTPYAX с TSFIXTPYAX с SEBLXTPYAX с TGVFX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий TPYAX и SIMYX

TPYAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

TPYAX
Touchstone International ESG Equity Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

TPYAX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYAX
Ранг доходности на риск TPYAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYAX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPYAXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

1.97

-2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

2.57

-2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.40

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

2.79

-3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

10.56

-11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPYAX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYAX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYAX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPYAXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

1.97

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.79

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.60

-0.32

Корреляция

Корреляция между TPYAX и SIMYX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYAX и SIMYX

Дивидендная доходность TPYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPYAX
Touchstone International ESG Equity Fund		1.23%1.06%10.22%4.12%2.32%7.13%0.34%46.57%12.62%4.31%2.46%10.29%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPYAX и SIMYX

Максимальная просадка TPYAX за все время составила -57.30%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYAX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPYAXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.30%

-32.14%

-25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.78%

-8.55%

-15.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.14%

-25.06%

-11.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.46%

-5.81%

-14.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-6.14%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

2.26%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYAX и SIMYX

Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что TPYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPYAXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

5.00%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

7.43%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

12.61%

+7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

11.33%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

12.25%

+7.99%