PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TPYAX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TPYAX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPYAX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции TPYAX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 9.55% против 10.19% соответственно.


TPYAX

1 день
-0.59%
1 месяц
4.22%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-3.10%
1 год
-7.13%
3 года*
8.40%
5 лет*
2.27%
10 лет*
9.55%

FIGSX

1 день
1.23%
1 месяц
3.27%
С начала года
7.48%
6 месяцев
8.70%
1 год
15.33%
3 года*
13.32%
5 лет*
6.48%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPYAX и FIGSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPYAX
Touchstone International ESG Equity Fund
-2.21%9.60%8.17%23.62%-20.81%10.68%12.71%60.58%-9.40%12.15%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund
7.48%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Correlation

The correlation between TPYAX and FIGSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2009 г.

0.84

The correlation between TPYAX and FIGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Touchstone International ESG Equity Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

TPYAX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TPYAX
Ранг доходности на риск TPYAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYAX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYAX: 11
Ранг коэф-та Мартина

FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYAX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TPYAXFIGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.16

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.10

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

4.07

-4.88

TPYAX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYAX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYAX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TPYAXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.84

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.36

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.57

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.51

-0.19

Просадки

Сравнение просадок TPYAX и FIGSX

Максимальная просадка TPYAX за все время составила -57.30%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYAX и FIGSX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TPYAXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.30%

-34.47%

-22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.78%

-13.89%

-9.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.78%

-16.29%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.14%

-34.47%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.14%

-34.47%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.08%

-2.14%

-7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-6.46%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

3.75%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYAX и FIGSX

Текущая волатильность для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) составляет 5.10%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что TPYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TPYAXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

7.37%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

15.91%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

18.26%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

18.04%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

17.81%

+2.57%

Сравнение комиссий TPYAX и FIGSX

TPYAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYAX и FIGSX

Дивидендная доходность TPYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FIGSX в 8.07%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund
8.07%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%
TPYAX
Touchstone International ESG Equity Fund
1.09%1.06%10.22%4.12%2.32%7.13%0.34%46.57%12.62%4.31%2.46%10.29%

Часто задаваемые вопросы


TPYAX and FIGSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIGSX has higher volatility (7.37%) compared to TPYAX (5.10%). In terms of maximum drawdown, TPYAX dropped -57.30% vs FIGSX's -34.47%.

FIGSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPYAX и FIGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор