PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPYAX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPYAX с FIGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPYAX (Touchstone International ESG Equity Fund) and FIGSX (Fidelity Series International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, TPYAX returned 9.39%/yr vs 10.15%/yr for FIGSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TPYAX charges 1.17%/yr vs 0.01%/yr for FIGSX.

Доходность

Сравнение доходности TPYAX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPYAX показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью 7.12%. За последние 10 лет акции TPYAX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 9.39% против 10.15% соответственно.

TPYAX

1 день
-1.43%
1 месяц
3.11%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-4.81%
1 год
-9.05%
3 года*
7.88%
5 лет*
1.77%
10 лет*
9.39%

FIGSX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.04%
С начала года
7.12%
6 месяцев
8.12%
1 год
14.23%
3 года*
13.19%
5 лет*
6.19%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPYAX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPYAX
Touchstone International ESG Equity Fund		-3.61%9.60%8.17%23.62%-20.81%10.68%12.71%60.58%-9.40%12.15%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		7.12%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Correlation

The correlation between TPYAX and FIGSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2009 г.

0.84

The correlation between TPYAX and FIGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone International ESG Equity Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с TPYAX:
TPYAX с SEBLXTPYAX с TSFIXTPYAX с TEQAXTPYAX с TMCPXTPYAX с SENCXTPYAX с TGVFXTPYAX с SAGWX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FZILXFIGSX с FIVFXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с DIVIFIGSX с FXAIX

Доходность на риск

TPYAX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYAX
Ранг доходности на риск TPYAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYAX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYAX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPYAXFIGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
0.82

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
1.29

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.16

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.08

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

3.99

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPYAX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYAX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYAX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPYAXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

0.82

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.34

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.51

-0.20

Просадки

Сравнение просадок TPYAX и FIGSX

Максимальная просадка TPYAX за все время составила -57.30%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYAX и FIGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPYAXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.30%

-34.47%

-22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.78%

-13.89%

-9.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.78%

-16.29%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.14%

-34.47%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.14%

-34.47%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

-2.48%

-8.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-6.46%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.44%

3.75%

+5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYAX и FIGSX

Текущая волатильность для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) составляет 5.30%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что TPYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPYAXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

7.23%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

15.89%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

18.25%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

18.04%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

17.81%

+2.57%

Сравнение комиссий TPYAX и FIGSX

TPYAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYAX и FIGSX

Дивидендная доходность TPYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FIGSX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.09%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%
TPYAX
Touchstone International ESG Equity Fund		1.10%1.06%10.22%4.12%2.32%7.13%0.34%46.57%12.62%4.31%2.46%10.29%

Часто задаваемые вопросы

TPYAX and FIGSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIGSX has higher volatility (7.23%) compared to TPYAX (5.30%). In terms of maximum drawdown, TPYAX dropped -57.30% vs FIGSX's -34.47%.

FIGSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPYAX и FIGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор