Сравнение TPYAX с FIGSX
TPYAX (Touchstone International ESG Equity Fund) and FIGSX (Fidelity Series International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, TPYAX returned 9.55%/yr vs 10.19%/yr for FIGSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TPYAX charges 1.17%/yr vs 0.01%/yr for FIGSX.
Доходность
Сравнение доходности TPYAX и FIGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPYAX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции TPYAX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 9.55% против 10.19% соответственно.
TPYAX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- -7.13%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 9.55%
FIGSX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение доходности по годам TPYAX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | -2.21% | 9.60% | 8.17% | 23.62% | -20.81% | 10.68% | 12.71% | 60.58% | -9.40% | 12.15% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 7.48% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Correlation
The correlation between TPYAX and FIGSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2009 г. | 0.84 |
The correlation between TPYAX and FIGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPYAX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
TPYAX
FIGSX
Сравнение TPYAX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPYAX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.16 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.10 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 4.07 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPYAX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.84 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.36 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.51 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок TPYAX и FIGSX
Максимальная просадка TPYAX за все время составила -57.30%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYAX и FIGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPYAX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.30% | -34.47% | -22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -13.89% | -9.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.78% | -16.29% | -7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.14% | -34.47% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.14% | -34.47% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.08% | -2.14% | -7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -6.46% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 3.75% | +5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYAX и FIGSX
Текущая волатильность для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) составляет 5.10%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что TPYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPYAX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 7.37% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 15.91% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 18.26% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 18.04% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 17.81% | +2.57% |
Сравнение комиссий TPYAX и FIGSX
TPYAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYAX и FIGSX
Дивидендная доходность TPYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FIGSX в 8.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.07% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | 1.09% | 1.06% | 10.22% | 4.12% | 2.32% | 7.13% | 0.34% | 46.57% | 12.62% | 4.31% | 2.46% | 10.29% |
Часто задаваемые вопросы
TPYAX and FIGSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIGSX has higher volatility (7.37%) compared to TPYAX (5.10%). In terms of maximum drawdown, TPYAX dropped -57.30% vs FIGSX's -34.47%.
FIGSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPYAX и FIGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор