PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPSA.AS с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPSA.AS с AAAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPSA.AS (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - TPSA.AS is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPSA.AS returned 1.90%/yr vs 19.70%/yr for AAAU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TPSA.AS charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.

Доходность

Сравнение доходности TPSA.AS и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TPSA.AS торгуется в EUR, в то время как AAAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAAU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TPSA.AS показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 5.01%.

TPSA.AS

1 день
-0.13%
1 месяц
1.11%
С начала года
2.53%
6 месяцев
1.47%
1 год
3.26%
3 года*
1.06%
5 лет*
1.90%
10 лет*
2.38%

AAAU

1 день
0.00%
1 месяц
-3.44%
С начала года
5.01%
6 месяцев
6.77%
1 год
31.32%
3 года*
27.85%
5 лет*
19.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPSA.AS и AAAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TPSA.AS
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		2.53%-5.59%8.47%0.33%-7.67%15.08%1.51%11.11%-2.72%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		2.01%44.59%35.29%9.58%5.67%3.17%14.71%20.84%8.07%

Correlation

The correlation between TPSA.AS and AAAU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г.

0.20

The correlation between TPSA.AS and AAAU shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с TPSA.AS:
TPSA.AS с ITPS.LTPSA.AS с UTIP.LTPSA.AS с CU71.LTPSA.AS с IEFTPSA.AS с OM3M.DETPSA.AS с VGLTTPSA.AS с VGSH
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Доходность на риск

TPSA.AS vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSA.AS
Ранг доходности на риск TPSA.AS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSA.AS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSA.AS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSA.AS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSA.AS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSA.AS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSA.AS c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPSA.ASAAAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
1.26

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
1.68

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

1.84

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

4.36

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPSA.AS vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSA.AS на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа AAAU равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSA.AS и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPSA.ASAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.26

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.19

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.15

-0.69

Просадки

Сравнение просадок TPSA.AS и AAAU

Максимальная просадка TPSA.AS за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки AAAU в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSA.AS и AAAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPSA.ASAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-18.54%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-17.11%

+13.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.93%

-17.11%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-17.11%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-15.47%

+7.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-5.27%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

7.21%

-5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSA.AS и AAAU

Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) составляет 0.89%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что TPSA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPSA.ASAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

3.74%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

21.58%

-17.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86%

24.92%

-19.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.38%

16.56%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.15%

15.81%

-7.66%

Сравнение комиссий TPSA.AS и AAAU

TPSA.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSA.AS и AAAU

Ни TPSA.AS, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TPSA.AS and AAAU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPSA.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPSA.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for AAAU.

TPSA.AS is categorized as Inflation-Protected Bonds, while AAAU is Gold. TPSA.AS tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while AAAU tracks LBMA Gold PM Price. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.12% for TPSA.AS and 0.18% for AAAU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPSA.AS и AAAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор