Сравнение TPSA.AS с AAAU
TPSA.AS (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - TPSA.AS is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPSA.AS returned 1.89%/yr vs 18.66%/yr for AAAU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TPSA.AS charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности TPSA.AS и AAAU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TPSA.AS торгуется в EUR, в то время как AAAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAAU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TPSA.AS показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью -3.62%.
TPSA.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.14%
AAAU
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPSA.AS и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSA.AS iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 4.51% | -5.59% | 8.47% | 0.33% | -7.67% | 15.08% | 1.51% | 11.11% | -2.26% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | -3.62% | 44.59% | 35.29% | 9.58% | 5.67% | 3.17% | 14.71% | 20.84% | 7.16% |
Correlation
The correlation between TPSA.AS and AAAU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г. | 0.20 |
The correlation between TPSA.AS and AAAU shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPSA.AS vs. AAAU — Ранг доходности на риск
TPSA.AS
AAAU
Сравнение TPSA.AS c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPSA.AS | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.02 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 2.80 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPSA.AS и AAAU
Максимальная просадка TPSA.AS за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки AAAU в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSA.AS и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPSA.AS | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -23.12% | -10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -23.12% | +19.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.93% | -23.12% | +12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -23.12% | +7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -22.43% | +16.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -5.38% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 8.43% | -6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPSA.AS и AAAU
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) составляет 1.03%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что TPSA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPSA.AS | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 7.76% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | 22.70% | -18.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 25.79% | -20.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 16.85% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.96% | 15.98% | -8.02% |
Сравнение комиссий TPSA.AS и AAAU
TPSA.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSA.AS и AAAU
Ни TPSA.AS, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TPSA.AS and AAAU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPSA.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPSA.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for AAAU.
TPSA.AS is categorized as Inflation-Protected Bonds, while AAAU is Gold. TPSA.AS tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while AAAU tracks LBMA Gold PM Price. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.12% for TPSA.AS and 0.18% for AAAU.
Подберите оптимальное распределение для TPSA.AS и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор