Сравнение TPSA.AS с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
TPSA.AS и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPSA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPSA.AS и VGLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPSA.AS и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSA.AS iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 1.61% | -5.59% | 8.47% | 0.33% | -7.67% | 15.08% | 1.51% | 11.11% | 3.08% | -9.23% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 1.39% | -7.16% | -0.09% | 0.18% | -24.97% | 2.13% | 7.88% | 16.89% | 3.09% | -4.71% |
Разные валюты инструментов
TPSA.AS торгуется в EUR, в то время как VGLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGLT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TPSA.AS показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции TPSA.AS превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 2.33% против -1.02% соответственно.
TPSA.AS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- -4.52%
- 3 года*
- 0.99%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 2.33%
VGLT
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- -3.69%
- 5 лет*
- -4.55%
- 10 лет*
- -1.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPSA.AS и VGLT
TPSA.AS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TPSA.AS vs. VGLT — Ранг доходности на риск
TPSA.AS
VGLT
Сравнение TPSA.AS c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPSA.AS | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | -0.59 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | -0.70 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.51 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.75 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPSA.AS | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.30 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | -0.07 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.26 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между TPSA.AS и VGLT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSA.AS и VGLT
TPSA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSA.AS iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок TPSA.AS и VGLT
Максимальная просадка TPSA.AS за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки VGLT в -44.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSA.AS и VGLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPSA.AS | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -46.18% | +26.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -8.48% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -40.98% | +25.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.80% | -46.18% | +30.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -36.66% | +27.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -14.83% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 3.86% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPSA.AS и VGLT
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) составляет 2.18%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что TPSA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPSA.AS | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 3.39% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 6.72% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 12.07% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.41% | 15.11% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.19% | 14.68% | -6.49% |