PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPSA.AS с VGSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TPSA.AS и VGSH составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение TPSA.AS с VGSH

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).

TPSA.AS и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPSA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPSA.AS или VGSH.

Доходность

Сравнение доходности TPSA.AS и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPSA.AS:

0.09

VGSH:

3.46

Коэф-т Сортино

TPSA.AS:

0.09

VGSH:

5.74

Коэф-т Омега

TPSA.AS:

1.01

VGSH:

1.77

Коэф-т Кальмара

TPSA.AS:

0.02

VGSH:

6.07

Коэф-т Мартина

TPSA.AS:

0.07

VGSH:

16.50

Индекс Язвы

TPSA.AS:

3.45%

VGSH:

0.36%

Дневная вол-ть

TPSA.AS:

9.24%

VGSH:

1.69%

Макс. просадка

TPSA.AS:

-33.67%

VGSH:

-5.70%

Текущая просадка

TPSA.AS:

-10.28%

VGSH:

-0.24%

Доходность по периодам

С начала года, TPSA.AS показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции TPSA.AS превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.50% соответственно.

TPSA.AS

С начала года

-5.52%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

-5.34%

1 год

0.62%

3 года

-1.27%

5 лет

0.87%

10 лет

2.23%

VGSH

С начала года

2.18%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

2.42%

1 год

5.66%

3 года

2.99%

5 лет

1.18%

10 лет

1.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Сравнение комиссий TPSA.AS и VGSH

TPSA.AS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TPSA.AS
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPSA.AS и VGSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSA.AS
Ранг риск-скорректированной доходности TPSA.AS, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPSA.AS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSA.AS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSA.AS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSA.AS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSA.AS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг риск-скорректированной доходности VGSH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPSA.AS c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPSA.AS на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSA.AS и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSA.AS и VGSH

TPSA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPSA.AS
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		4.17%4.19%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%

Просадки

Сравнение просадок TPSA.AS и VGSH

Максимальная просадка TPSA.AS за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSA.AS и VGSH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TPSA.AS и VGSH

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что TPSA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...