Сравнение TPSA.AS с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
TPSA.AS и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPSA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPSA.AS и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPSA.AS и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSA.AS iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 1.61% | -5.59% | 8.47% | 0.33% | -7.67% | 15.08% | 1.51% | 11.11% | 3.08% | -9.23% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.80% | -7.39% | 10.87% | 1.18% | 2.10% | 6.84% | -5.45% | 5.86% | 6.32% | -12.26% |
Разные валюты инструментов
TPSA.AS торгуется в EUR, в то время как VGSH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGSH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TPSA.AS показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции TPSA.AS превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.33% против 1.58% соответственно.
TPSA.AS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- -4.52%
- 3 года*
- 0.99%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 2.33%
VGSH
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPSA.AS и VGSH
TPSA.AS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TPSA.AS vs. VGSH — Ранг доходности на риск
TPSA.AS
VGSH
Сравнение TPSA.AS c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPSA.AS | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | -0.45 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | -0.55 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.40 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.60 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPSA.AS | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.45 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.29 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.22 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между TPSA.AS и VGSH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSA.AS и VGSH
TPSA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSA.AS iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок TPSA.AS и VGSH
Максимальная просадка TPSA.AS за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки VGSH в -18.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSA.AS и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPSA.AS | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -5.70% | -14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -0.88% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -5.70% | -9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.80% | -5.70% | -10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -0.52% | -8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -0.60% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 0.23% | +5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPSA.AS и VGSH
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что TPSA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPSA.AS | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 2.00% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 4.12% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 7.31% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.41% | 7.32% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.19% | 7.21% | +0.98% |