Сравнение TPSA.AS с VGSH
TPSA.AS (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - TPSA.AS is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TPSA.AS returned 2.14%/yr vs 1.40%/yr for VGSH. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPSA.AS charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.
Доходность
Сравнение доходности TPSA.AS и VGSH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TPSA.AS торгуется в EUR, в то время как VGSH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGSH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TPSA.AS показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 4.01%. За последние 10 лет акции TPSA.AS превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.14% против 1.40% соответственно.
TPSA.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.14%
VGSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 1.40%
Сравнение доходности по годам TPSA.AS и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSA.AS iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 4.51% | -5.59% | 8.47% | 0.33% | -7.67% | 15.08% | 1.51% | 11.11% | 3.08% | -9.23% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.01% | -7.39% | 10.87% | 1.18% | 2.10% | 6.84% | -5.45% | 5.86% | 6.32% | -12.26% |
Correlation
The correlation between TPSA.AS and VGSH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.66 |
The correlation between TPSA.AS and VGSH has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPSA.AS vs. VGSH — Ранг доходности на риск
TPSA.AS
VGSH
Сравнение TPSA.AS c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPSA.AS | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.44 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 3.89 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPSA.AS и VGSH
Максимальная просадка TPSA.AS за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки VGSH в -18.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSA.AS и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPSA.AS | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -18.70% | -14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -3.93% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.93% | -10.80% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -12.59% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.80% | -16.78% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -4.58% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -6.89% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 1.46% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPSA.AS и VGSH
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) составляет 1.03%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что TPSA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPSA.AS | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.16% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | 4.15% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 5.72% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 7.27% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.96% | 7.08% | +0.88% |
Сравнение комиссий TPSA.AS и VGSH
TPSA.AS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSA.AS и VGSH
TPSA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSA.AS iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
TPSA.AS and VGSH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for TPSA.AS.
TPSA.AS is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VGSH is Government Bonds. TPSA.AS tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for TPSA.AS and 0.03% for VGSH.
Подберите оптимальное распределение для TPSA.AS и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор