Сравнение TPSA.AS с VGSH
TPSA.AS (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - TPSA.AS is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TPSA.AS returned 2.38%/yr vs 1.58%/yr for VGSH. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPSA.AS charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.
Доходность
Сравнение доходности TPSA.AS и VGSH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TPSA.AS торгуется в EUR, в то время как VGSH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGSH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TPSA.AS показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции TPSA.AS превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.38% против 1.58% соответственно.
TPSA.AS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 1.06%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 2.38%
VGSH
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам TPSA.AS и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSA.AS iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 2.53% | -5.59% | 8.47% | 0.33% | -7.67% | 15.08% | 1.51% | 11.11% | 3.08% | -9.23% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.33% | -7.39% | 10.87% | 1.18% | 2.10% | 6.84% | -5.45% | 5.86% | 6.32% | -12.26% |
Correlation
The correlation between TPSA.AS and VGSH is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.55 |
The correlation between TPSA.AS and VGSH shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPSA.AS vs. VGSH — Ранг доходности на риск
TPSA.AS
VGSH
Сравнение TPSA.AS c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPSA.AS | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.65 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 1.62 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPSA.AS | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.40 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.22 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок TPSA.AS и VGSH
Максимальная просадка TPSA.AS за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки VGSH в -18.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSA.AS и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPSA.AS | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -18.70% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -3.93% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.93% | -10.80% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -12.59% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.80% | -16.78% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -6.12% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -6.89% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.58% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPSA.AS и VGSH
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) составляет 0.89%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что TPSA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPSA.AS | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 1.09% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 4.11% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 5.80% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.38% | 7.28% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.15% | 7.17% | +0.98% |
Сравнение комиссий TPSA.AS и VGSH
TPSA.AS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSA.AS и VGSH
TPSA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSA.AS iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.88% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
TPSA.AS and VGSH have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for TPSA.AS.
TPSA.AS is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VGSH is Government Bonds. TPSA.AS tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for TPSA.AS and 0.03% for VGSH.
Подберите оптимальное распределение для TPSA.AS и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор