Сравнение TPRY с XRMI
TPRY (VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds - TPRY tracks the BITA VistaShares TEPRTantrum Select while XRMI tracks the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPRY charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности TPRY и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPRY
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPRY и XRMI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 7.61% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 0.25% |
Correlation
The correlation between TPRY and XRMI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPRY vs. XRMI — Ранг доходности на риск
TPRY
XRMI
Сравнение TPRY c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPRY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.37 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок TPRY и XRMI
Максимальная просадка TPRY за все время составила -10.85%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRY и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPRY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.85% | -15.31% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.17% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -5.93% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPRY и XRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPRY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.45% | 5.36% | +18.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.45% | 6.90% | +16.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 6.90% | +16.55% |
Сравнение комиссий TPRY и XRMI
TPRY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPRY и XRMI
Дивидендная доходность TPRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности XRMI в 12.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.61% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
TPRY and XRMI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for TPRY.
XRMI has the higher dividend yield at 12.61%, compared with 3.55% for TPRY.
TPRY tracks BITA VistaShares TEPRTantrum Select, while XRMI tracks Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. They also come from different issuers: VistaShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for TPRY and 0.60% for XRMI.
Подберите оптимальное распределение для TPRY и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор