Сравнение TPRY с PEPS
TPRY (VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. TPRY is passively managed, while PEPS is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TPRY charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности TPRY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPRY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPRY и PEPS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 8.01% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 9.22% |
Correlation
The correlation between TPRY and PEPS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPRY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
TPRY
PEPS
Сравнение TPRY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPRY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.05 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок TPRY и PEPS
Максимальная просадка TPRY за все время составила -10.85%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPRY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.85% | -21.26% | +10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.51% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -2.77% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPRY и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPRY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 13.06% | +10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 18.31% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 18.31% | +5.29% |
Сравнение комиссий TPRY и PEPS
TPRY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPRY и PEPS
Дивидендная доходность TPRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 3.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPRY and PEPS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for TPRY.
TPRY has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: VistaShares and Parametric. Their fees differ too: 0.95% for TPRY and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для TPRY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор