PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPR с CTC-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPR с CTC-A.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TPR (Tapestry, Inc.) and CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TPR in Luxury Goods, CTC-A.TO in Specialty Retail. Over the past 10 years, TPR returned 17.77%/yr vs 5.65%/yr for CTC-A.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPR и CTC-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tapestry, Inc. (TPR) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TPR торгуется в USD, в то время как CTC-A.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTC-A.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TPR показывает доходность 16.02%, что значительно выше, чем у CTC-A.TO с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции TPR превзошли акции CTC-A.TO по среднегодовой доходности: 17.77% против 5.65% соответственно.

TPR

1 день
1.40%
1 месяц
11.41%
С начала года
16.02%
6 месяцев
20.31%
1 год
81.65%
3 года*
54.16%
5 лет*
30.52%
10 лет*
17.77%

CTC-A.TO

1 день
0.92%
1 месяц
0.28%
С начала года
7.27%
6 месяцев
12.84%
1 год
5.61%
3 года*
6.47%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPR и CTC-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPR
Tapestry, Inc.		16.02%98.73%82.80%0.16%-3.32%32.29%16.86%-15.97%-22.09%30.48%
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		7.27%25.81%4.01%6.28%-24.01%11.32%27.15%5.06%-17.91%28.42%

Correlation

The correlation between TPR and CTC-A.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.30

The correlation between TPR and CTC-A.TO shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPR:

$30.71B

CTC-A.TO:

CA$9.89B

EPS

TPR:

$3.15

CTC-A.TO:

CA$11.14

Коэффициент P/E

TPR:

46.79

CTC-A.TO:

16.76

Коэффициент P/S

TPR:

3.95

CTC-A.TO:

0.61

Коэффициент P/B

TPR:

45.00

CTC-A.TO:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

TPR:

$7.85B

CTC-A.TO:

CA$16.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPR:

$5.98B

CTC-A.TO:

CA$5.41B

EBITDA (12 мес.)

TPR:

$1.06B

CTC-A.TO:

CA$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tapestry, Inc.

Canadian Tire Corporation Ltd

Часто сравнивают с TPR:
TPR с CPRITPR с SPYTPR с PEPTPR с ZGNTPR с CBRLTPR с CROXTPR с VRSK
Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO

Доходность на риск

TPR vs. CTC-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPR
Ранг доходности на риск TPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPR c CTC-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tapestry, Inc. (TPR) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPRCTC-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.26

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
0.48

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.07

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

0.32

+3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

0.58

+10.14

TPR vs. CTC-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPR на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа CTC-A.TO равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPR и CTC-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPR и CTC-A.TO

Максимальная просадка TPR за все время составила -82.55%, что больше максимальной просадки CTC-A.TO в -66.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPR и CTC-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPRCTC-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.55%

-66.80%

-15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.21%

-17.65%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.54%

-32.74%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.87%

-39.09%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.06%

-62.31%

-16.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-7.75%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.73%

-20.04%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

9.67%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TPR и CTC-A.TO

Tapestry, Inc. (TPR) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что TPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTC-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPRCTC-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

7.63%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.47%

14.62%

+13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.12%

21.75%

+19.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.26%

23.30%

+16.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.25%

26.98%

+17.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPR и CTC-A.TO

Дивидендная доходность TPR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности CTC-A.TO в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%
TPR
Tapestry, Inc.		1.09%1.17%2.14%3.53%2.89%1.23%1.09%5.01%3.00%3.06%3.85%4.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPR и CTC-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tapestry, Inc. и Canadian Tire Corporation Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
1.92B
3.57B
(TPR) Общая выручка
(CTC-A.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TPR значения в USD, CTC-A.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности TPR и CTC-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tapestry, Inc. и Canadian Tire Corporation Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
76.9%
34.0%
Активы портфеля
TPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

TPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила об операционной прибыли в 427.50M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

TPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о чистой прибыли в 343.80M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

TPR and CTC-A.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPR и CTC-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор