Сравнение TPLNX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
TPLNX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 24 мар. 1994 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TPLNX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPLNX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLNX Timothy Plan Small Cap Value Fund | 3.53% | 0.58% | 4.75% | 17.31% | -13.13% | 28.12% | 2.00% | 28.29% | -15.66% | 12.94% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, TPLNX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции TPLNX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 8.31% против 10.50% соответственно.
TPLNX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 8.31%
VSCIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPLNX и VSCIX
TPLNX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
TPLNX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
TPLNX
VSCIX
Сравнение TPLNX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPLNX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.91 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.41 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.38 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 5.95 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPLNX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.91 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.26 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TPLNX и VSCIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPLNX и VSCIX
Дивидендная доходность TPLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности VSCIX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLNX Timothy Plan Small Cap Value Fund | 4.99% | 5.17% | 6.21% | 3.95% | 6.72% | 9.40% | 0.16% | 3.68% | 16.26% | 9.20% | 1.34% | 9.66% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.34% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок TPLNX и VSCIX
Максимальная просадка TPLNX за все время составила -55.96%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLNX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPLNX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.96% | -59.66% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -14.30% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -28.13% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.18% | -41.81% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -6.11% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -10.18% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.32% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPLNX и VSCIX
Текущая волатильность для Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) составляет 5.46%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что TPLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPLNX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 6.81% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 12.60% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 21.80% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 20.75% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 21.55% | +0.50% |