PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLNX с TLVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPLNX с TLVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).

TPLNX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 24 мар. 1994 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TPLNX и TLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPLNX и TLVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPLNX
Timothy Plan Small Cap Value Fund		3.53%0.58%4.75%17.31%-13.13%28.12%2.00%28.29%-15.66%12.94%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		3.41%4.80%11.64%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%-8.93%17.50%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPLNX показывает доходность 3.53%, а TLVAX немного ниже – 3.41%. За последние 10 лет акции TPLNX уступали акциям TLVAX по среднегодовой доходности: 8.31% против 9.55% соответственно.

TPLNX

1 день
2.01%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.53%
6 месяцев
1.61%
1 год
10.94%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.31%

TLVAX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.95%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.80%
3 года*
9.67%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Small Cap Value Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с TPLNX:
TPLNX с BIBLTPLNX с VTITPLNX с TSGAXTPLNX с TFIAXTPLNX с HASCXTPLNX с TPIAXTPLNX с TAAGX
Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с VTITLVAX с BIBLTLVAX с ETIMXTLVAX с TLLIXTLVAX с TPHDTLVAX с ETIDX

Сравнение комиссий TPLNX и TLVAX

TPLNX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.

TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund
TPLNX
Timothy Plan Small Cap Value Fund

Доходность на риск

TPLNX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLNX
Ранг доходности на риск TPLNX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLNX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLNX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLNX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLNX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLNX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLNXTLVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.57

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

0.94

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

0.89

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

3.41

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLNX vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLNX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLVAX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLNX и TLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLNXTLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.48

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.56

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.43

-0.05

Корреляция

Корреляция между TPLNX и TLVAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLNX и TLVAX

Дивидендная доходность TPLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности TLVAX в 8.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPLNX
Timothy Plan Small Cap Value Fund		4.99%5.17%6.21%3.95%6.72%9.40%0.16%3.68%16.26%9.20%1.34%9.66%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.86%9.16%10.05%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%

Просадки

Сравнение просадок TPLNX и TLVAX

Максимальная просадка TPLNX за все время составила -55.96%, примерно равная максимальной просадке TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLNX и TLVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPLNXTLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.96%

-55.23%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-11.09%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-20.69%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-37.34%

-5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-5.95%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-8.30%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

2.89%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLNX и TLVAX

Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что TPLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPLNXTLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

4.18%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

8.71%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

15.91%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

15.43%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

17.01%

+5.04%