PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLNX с TLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPLNX с TLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX).

TPLNX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 24 мар. 1994 г.. TLGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TPLNX и TLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPLNX и TLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPLNX
Timothy Plan Small Cap Value Fund		3.53%0.58%4.75%17.31%-13.13%28.12%2.00%28.29%-15.66%12.94%
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		0.08%11.60%22.24%24.16%-21.44%29.00%22.21%30.73%-11.48%16.90%

Доходность по периодам

С начала года, TPLNX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у TLGAX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции TPLNX уступали акциям TLGAX по среднегодовой доходности: 8.31% против 11.84% соответственно.

TPLNX

1 день
2.01%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.53%
6 месяцев
1.61%
1 год
10.94%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.31%

TLGAX

1 день
3.34%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.45%
1 год
18.76%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Small Cap Value Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TPLNX:
TPLNX с BIBLTPLNX с VTITPLNX с TSGAXTPLNX с TFIAXTPLNX с HASCXTPLNX с TPIAXTPLNX с TAAGX
Часто сравнивают с TLGAX:
TLGAX с TLVAXTLGAX с TLLIXTLGAX с BIBLTLGAX с VTITLGAX с ETIDXTLGAX с TIGIXTLGAX с TPIAX

Сравнение комиссий TPLNX и TLGAX

TPLNX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии TLGAX в 1.61%.

TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund
TPLNX
Timothy Plan Small Cap Value Fund

Доходность на риск

TPLNX vs. TLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLNX
Ранг доходности на риск TPLNX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLNX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLNX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLNX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLNX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TLGAX
Ранг доходности на риск TLGAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLGAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLNX c TLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLNXTLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.94

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.46

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.73

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

7.34

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLNX vs. TLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLNX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа TLGAX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLNX и TLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLNXTLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.94

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.55

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.61

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.20

+0.18

Корреляция

Корреляция между TPLNX и TLGAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLNX и TLGAX

Дивидендная доходность TPLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности TLGAX в 12.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPLNX
Timothy Plan Small Cap Value Fund		4.99%5.17%6.21%3.95%6.72%9.40%0.16%3.68%16.26%9.20%1.34%9.66%
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		12.58%12.59%6.98%5.89%10.34%5.99%1.69%4.03%5.81%2.54%1.21%10.79%

Просадки

Сравнение просадок TPLNX и TLGAX

Максимальная просадка TPLNX за все время составила -55.96%, что меньше максимальной просадки TLGAX в -61.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLNX и TLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPLNXTLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.96%

-61.24%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-11.48%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-28.82%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-35.72%

-7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-5.01%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-18.97%

+10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

2.71%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLNX и TLGAX

Текущая волатильность для Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) составляет 5.46%, в то время как у Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что TPLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPLNXTLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.79%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

13.30%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

20.95%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

19.03%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

19.51%

+2.54%